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6. Backtest

Vor dieser Lektion solltest du unsere Lektion über Backtesting von Trading-Strategien gelesen haben:

  • Testen einer Trading-Strategie mit Backtesting Software

Die 10 Candle Breakout Strategie ist ein Lerntool. Du kannst sie nutzen, um in längeren Zeitrahmen traden zu lernen. Die Strategie ist ideal für Trading in Tages-Zeitrahmen, bei denen du viel Zeit für Entscheidungen hast.

Die 10 Candle Breakout Strategie ist eine mechanische Strategie

Sie beruht auf mechanischen Grundregeln. Einfach ausgedrückt kannst du damit traden, ohne dein eigenes Urteilsvermögen zu nutzen. Du wendest lediglich die Regeln der Strategie im Markt an. Wenn der Chart eine Marktentwicklung zeigt, auf die Regeln der Strategie zutreffen, steigst du ein – wenn nicht, wartest du.

Wie in der vorigen Lektion beschrieben, beinhaltet das Trading mit jeder Strategie ein Element eigenen Ermessens. Während deines Werdegangs als Trader werden bestimmte Marktkonditionen oder Kursbewegungen immer wieder auftreten. Unbewusst wirst du daraus lernen und darauf beruhend fundiertere Tradingentscheidungen treffen.

Falls du noch nicht über solche Erfahrungen verfügst, kannst du dennoch aufgrund der Regeln deiner Strategie handeln.

Wie du in der vorigen Lektion gelernt hast, kannst du die Strategie auch deinem persönlichen Trading-Stil entsprechend anpassen. Du solltest eine Strategie und verschiedene Variationen der Regeln jedoch immer testen, bevor du sie auf ein Live-Konto anwendest.

Wir empfehlen, dass du eine Strategie oder eine Variation einer Strategie zunächst immer an einem Demo-Konto ausprobierst – egal, wie viel Erfahrung du hast.

Wenn du aufgrund eines Tages-Charts tradest, könntest du deine Strategie aber auch mit Software testen, beispielsweise mit einem Expert Advisor auf Metatrader 4.

Falls du keine Backtesting-Software zur Verfügung hast, kannst du die Backtesting-Ergebnisse nutzen, die wir mit Tests an einer Reihe verschiedener Assets erzielt haben.

Was beim Betrachten von Backtesting-Ergebnissen zu bedenken ist

Bei Betrachtung der Backtesting-Ergebnisse einer Strategie gibt es eine Reihe wesentlicher Punkte zu bedenken.

Beim Backtesten einer Strategie geht es nicht darum, den potenziellen Profit oder monatlichen Ertrag festzustellen. Stattdessen versuchst du herauszufinden, ob die Grundsätze der Strategie für eine bestimmte Assetklasse anwendbar sind. Handelt es sich beispielsweise um eine Trend-Strategie, also eine Strategie, mit der ein bestimmter Trend genutzt werden soll, versuchst du, festzustellen, wie gut sie mit einer bestimmten Assetklasse funktioniert. Es ist möglich, dass der Kurs bestimmter Assets einfach keinen Trends unterliegt. Andere Vermögenswerte können hingegen starke Trends aufweisen. Das wirst du an den Testergebnissen sehen.

Die angewandte Backtesting-Methode

Die Regeln der 10 Candle Breakout Strategie sind mechanisch. Wir haben einen Expert Advisor entwickelt und auf echte Daten angewandt, die vom 29/4/2001 bis zum 31/10/2012 aufgezeichnet wurden. Ein Spread wurde für keinen der betrachteten Vermögenswerte berücksichtigt. Im Gegensatz beispielsweise zum Intra-Day-Trading wirkt sich der Spread beim Trading mit einem Tages-Chart kaum auf die Ergebnisse aus.

Wir haben die Strategie auf einem Tages-Chart mit einer Reihe von Währungspaaren jeweils in zwei Variationen angewandt:

  • 10 Candle Breakout Strategie getestet am einfachen gleitenden Durchschnitt von 89 Perioden, um die Trendrichtung festzustellen.
  • 10 Candle Breakout Strategie getestet am exponentiellen gleitenden Durchschnitt von 118 Perioden, um die Trendrichtung festzustellen.

Die folgende Tabelle zeigt den prozentualen Anstieg oder Rückgang bei jeder der getesteten Methoden:

 

 

 

 

 

 

In jedem Fall haben wir mit einem Konto von $100.000 begonnen und pro Trade 2 % des Kontos riskiert. Wenn also der Stop Loss ausgelöst wurde, ging genau 2 % des Kontos verloren. Die tatsächliche Profitabilität jedes dieser Assets ist im herunterladbaren Spreadsheet ersichtlich.

Die Ergebnisse des Backtests kannst du hier herunterladen:

Denke aber bitte daran, dass vergangene Ergebnisse kein Hinweis auf künftige Ergebnisse sind. Die 10 Candle Breakout Strategie ist ein Lerntool. Du kannst damit das Traden in längeren Zeitrahmen üben. Wir empfehlen, jede Strategie zunächst mit einem Demo-Konto auszuprobieren. Wenn du eine Strategie mit deinem Echtgeld-Konto anwendest, trägst du selbst das Risiko dafür.