مؤشر الانحراف المعياري
الانحراف المعياري هو مؤشر يقيس حجم حركة السعر الحالية للأصل، للتنبؤ بالتقلب الذي قد يحدث للسعر في المستقبل.
يمكن أن يساعدك على أن تحدد ما إذا كان من المرجح أن يزيد تقلب السعر أو أن ينقص.
التحركات السعرية الكبيرة تتبع التحركات السعرية الصغيرة، والعكس بالعكس
يقارن مؤشر الانحراف المعياري بين حركة السعر الحالية وحركة السعر التاريخية.
الصورة أدناه توضح كيفية ظهور مؤشر الانحراف المعياري على الرسم البياني:
الانحراف المعياري هو الخط الأزرق الذي يتحرك صعوداً وهبوطاً، موضحاً ما إذا كان تحرك السعر في الماضي هو أعلى أو أقل من حركة السعر الحالية.
عندما يكون الخط الأزرق مرتفع، عادة ما يعني ذلك حدوث تغيير كبير في سعر الأصل للتو. ومن المرجح انخفاض تقلب الأسعار قريباً.
الانحراف المعياري المرتفع
تُظهر الصورة أدناه أن المؤشر يعطي قراءة عالية بعد الحركة السعرية الكبيرة:
- انحراف معياري عالي. لاحظ أنه في المنطقة المظللة، يتحرك السعر بعيداً مقارنة بأحدث الشموع قبله.
لاحظ في الرسم البياني أعلاه أنه في المنطقة المظللة، يتحرك السعر صعوداً بشكل أكثر بالمقارنة مع الشموع القليلة الماضية. هذا هو ما يقيسه الانحراف المعياري ويمكنك أن ترى خط الانحراف المعياري يتحرك صعوداً.
انحراف معياري منخفض
عندما يكون الانحراف المعياري منخفض، يكون السعر مستقر عادة، وهذا يعني أن السوق غير محدد الاتجاه.
يمكن أن تشير القراءة المنخفضة جداً إلى أن التقلب قد يرتفع قريباً.
تُظهر الصورة أدناه أن المؤشر يعطي قراءة منخفضة، تليها حركة سعرية كبيرة:
انحراف معياري منخفض. لاحظ أنه في الرسم البياني، لا يتحرك السعر بعيداً جداً حتى نهاية المنطقة المظللة الخضراء. في هذا الوقت، يظل الخط الأزرق منخفض.
يمكنك أن ترى أنه في الرسم البياني أعلاه، لم يتحرك السعر بعيداً جداً. هذا هو ما يقيسه المؤشر، وبالتالي فالخط الأزرق منخفض. عند نهاية المنطقة المظللة الخضراء، ينتقل السعر فجأة إلى أسفل. يتحرك السعر أبعد بكثير مقارنة مع الفترة السابقة وبالتالي يرتفع الخط الأزرق في هذه المرحلة.
تغيير إعدادات مؤشر الانحراف المعياري
الإعدادات القياسية للمؤشر هي 20. وهو عدد الفترات الأخيرة التي يحتسب المؤشر انحرافها. لذلك على الرسم البياني اليومي، يحسب المؤشر الانحراف المعياري على مدى 20 يوماً الماضية.
تغيير إعدادات المؤشر لأكثر من 20 يجعله أقل حساسية. وتغييرها إلى أقل من 20 يجعله أكثر حساسية.
زيادة الإعدادات
توضح الصورة أدناه كيف أن زيادة الإعداد إلى 40 يؤثر على قراءات المؤشر:
كما هو مبين أعلاه، عند ضبط الإعدادات على 40، ينتج المؤشر خطاً أكثر سلاسة. لكنه، قليلاً ما ينتج قراءات عالية جداً أو منخفضة جداً.
تقليل الإعدادات
الصورة أدناه يبين كيف أن انخفاض عدد الفترات يؤثر على قراءات المؤشر:
عند ضبط الإعدادات على 10، يصل خط الانحراف المعياري إلى مستويات عالية جداً أو منخفضة جداً في كثير من الأحيان. وهذا يؤدي إلى المزيد من فرص التداول ولكنه ينتج أيضاً إشارات خاطئة أكثر تجاه ما إذا كانت التقلب سوف يرتفع أو ينخفض بعد ذلك.
عموماً، يميل المتداولون إلى الحفاظ على الإعدادات القياسية والتي تكون 20. ذلك لأنه وجد أنها تقدم قراءة أكثر موثوقية من معظم الإعدادات الأخرى.
اختبار الإعدادات الجديدة
إذا قررت اختبار إعدادات مختلفة لمؤشر الانحراف المعياري، فمن الأهمية بمكان أن تتأكد مما إذا كان لتلك التغييرات تأثير إيجابي على نتائج تداولك أم لا.
ملخص
في هذا الدرس تعلمت أن:
- يقيس مؤشر الانحراف المعياري تقلب سعر أحد الأصول للتنبؤ بحجم التحركات المستقبلية.
- يظهر على الرسم البياني كخط أزرق.
- عادة ما تعني قراءة الانحراف المعياري العالية تغيير سعري كبير قد حدث للتو، ولكن قد يتبع ذلك انخفاض في التقلب في وقت قريب.
- عادة تعني قراءة الانحراف المعياري المنخفضة أن تقلب الأسعار في الآونة الأخيرة كان منخفضاً، ولكن هناك حركة سعرية كبيرة يمكن أن تتبع ذلك عما قريب.
- مؤشر الانحراف المعياري يساعد فقط على التنبؤ بحجم تحركات سعر القادمة - وليس اتجاهها.
- الإعدادات القياسية للمؤشر هي 20، وهذا يعني أن يحسب انحراف السعر لآخر 20 فترة.
- استخدام إعدادات أعلى من 20 يجعل المؤشر أقل حساسية.
- استخدام إعدادات أقل من 20 يجعل المؤشر أعلى حساسية.
- تعتبر الإعدادات القياسية، وهي 20 فترة، الأكثر موثوقية وغالباً يحتفظ بها المتداولون دون تغيير.
