مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR)
يُظهر مؤشر متوسط المدى الحقيقي كمية تحرك سعر الأصل على مدى فترة من الزمن. وبعبارة أخرى، فإنه يدل على مدى تقلب الأصل.
فهو يساعد المتداول على التنبؤ بمقدار حركة سعر أحد الأصول في المستقبل كما أنه مفيد أيضاً عند تحديد مواضع وقف الخسارة أو الربح المستهدف.
إن مؤشر ATR هو نوع من المتوسط المتحرك لحركة سعر الأصل، عادة خلال فترة 144 يوم، لكنها يمكن أن تختلف باختلاف الاستراتيجية.
يظهر ATR على الرسم البياني كخط من نوع المتوسط المتحرك
عادة ما يظهر المؤشر ATR على الرسم البياني كخط. تبين الصورة أدناه كيفية ظهور المؤشر ATR عادة على الرسم البياني:
يمثل الخط الأزرق في الرسم البياني التغير في تقلب السعر.
في أعلى الزاوية اليسرى يمكنك أن ترى القيمة الفعلية - 0.0065 في هذا المثال. هذا هو النطاق بالنقاط التي تحركها السعر خلال إطار زمني معين. الرسم البياني أعلاه هو الرسم البياني اليومي وبالتالي في هذه الحالة، يكون تقلب السعر في المتوسط هو 65 نقطة خلال 144 يوماً الماضية.
باستخدام هذه القيمة، يمكن للمتداولين توقع حركة السعر في يوم معين للانتقال بمقدار 65 نقطة.
تقلب الأصل يمكن أن يزيد أو ينقص
عندما يرتفع الخط لأعلى، يعني ذلك أن تقلب الأصول في الازدياد. عندما ينخفض لأسفل، يعني ذلك أن التقلب آخذ في التناقص. لا يُظهر ATR في أي اتجاه يتحرك الأصل.
تيبين الصورة أدناه كيف يظهر ATR التقلب العالي والمنخفض:
- يظهر ارتفاع التقلب بارتفاع ATR ونطاق يومي أكبر.
- يظهر انخفاض التقلب بانخفاض ATR ونطاق يومي أصغر.
التداول مع مؤشر ATR
يستخدم المتداولون ATR لتكوين فكرة عن مقدار الحركة اليومية المتوقعة لسعر الأصل. يمكن استخدام هذه المعلومات لتحديد أين يمكن وضع الربح المستهدف/وقف الخسارة.
على سبيل المثال، إذا كان ATR يظهر قيمة 100 نقطة، والاتجاه الذي تراقبة يجاوز 100 نقطة، يكون هناك احتمال كبير أن الاتجاه يقترب من نهايته.
الرسم البياني التالي يبين كيف يمكن للمتداول استخدام ATR لمعرفة مقدار الحركة المحتملة للسعر.
- في وقت الشمعة المظللة، نجد أن ATR يظهر 125 نقطة، كما هو موضح بالخط الأسود والقيمة على الجانب الأيمن من المؤشر.
- صفقة شراء بدأت في بداية اليوم.
- يتم وضع الربح المستهدف باستخدام قيمة ATR 1255 نقطة.
استخدام ATR لوقف الخسارة
يمكنك أيضا استخدام ATR لوضع وقف الخسارة باستخدام نفس المبدأ. وبما أن ATR يعطيك مؤشراً جيدا للحركة التي سيتحركها السعر، يمكنك تعيين وقف الخسارة وفقاً لذلك. عن طريق وضع وقف الخسارة بعيداً وفقاً للنطاق اليومي لحركة سعر الأصل، يمكنك تجنب "ضوضاء" السوق - أي تحركات الأسعار المؤقتة صعوداً وهبوطاً أثناء حركة السعر في الاتجاه العام.
إذا وصل السعر إلى وقف الخسارة، فهذا يعني أن نطاق السعر اليومي يتزايد في الاتجاه المعاكس لصفقتك وأنه عليك خفض خسائرك بأسرع وقت ممكن.
يعتبر استخدام قيمة ATR طريقة مثلى لوضع وقف الخسارة، لأنه يسمح لك بوضع وقف الخسارة عند أبعد مسافة ممكنة وتجنب ضجيج السوق، في حين تستخدم أقصر وقف خسارة ممكن لفعل ذلك.
تغيير إعدادات ATR يؤثر على حساسيته
يمكن تعيين مؤشر ATR لفترات زمنية مختلفة والتي تؤثر على مدى حساسية المؤشر.
إعدادات ATR القياسية هي 14، وهو ما يعني أن المؤشر يقيس تقلب السعر استناداً إلى آخر 14 فترة. وكما ذكر أعلاه، فهذا عادة ما يكون 14 يوم.
استخدام إعداد أقل يعطي مؤشر ATR عدد أصغر من العينات للعمل به، مما يجعل المؤشر أكثر حساسية لتحركات الأسعار الأخيرة، كما يعطي قراءة أسرع.
استخدام الإعداد العالي له تأثير معاكس، فهو يمنح نطاق أكثر سلاسة بكثير يميل إلى البقاء دون تغيير نسبياً على مدى فترات طويلة من الزمن.
الصور أدناه تبين كيفية ظهور هذين النقيضين بشكل مختلف على الرسوم البيانية:
في المثال أعلاه، تم تعيين ATR إلى 7 (أعلى الزاوية اليسرى من نافذة مؤشر)، وهو بالضبط نصف الإعدادات القياسية التي تكون 14. وقد أدى ذلك إلى خط ATR متقطع جداً.
في الصورة أعلاه، تم تعيين ATR إلى 28، مما أدى إلى الحصول على خط ATR أكثر سلاسة.
عند تغيير إعدادات ATR، فمن المهم أن تتحقق مما إذا كانت التغييرات تحسن فعلاً من نتائج تداولك أم لا.
لمعرفة أي الإعدادات تناسب استراتيجية تداولك الشخصية وأسلوبك، ضع سلسلة من الصفقات باستخدام كل من الإعدادات التي تريد اختبارها، وقم بتسجيل النتائج في سجل تداولك ثم قارنها لمعرفة أيها أكثر ربحية بالنسبة لك.
ملخص
في هذا الدرس تعلمت أن:
- يبين متوسط مؤشر المدى الحقيقي تقلب سعر الأصل على مدى فترة محددة من الوقت ويساعد المتداولين على توقع تقلبات الأسعار في المستقبل.
- يشبه مؤشر المتوسط اليومي (ADR) ولكن يمكن تطبيقه على أي إطار زمني.
- يظهر على الرسم البياني كخط متوسط متحرك.
- عادة ما يتم استخدامه لوضع أوامر إدارة المخاطر - عادة ما يستخدمه المتداولون وقف خسارة أكبر عندما يكون سعر ATR مرتفع ووقف خسائر أصغر عندما يكون ATRR منخفض.
- لا يعمل بشكل أفضل مع بعض من حالات السوق دون غيرها.
- لا يقدم معلومات عن اتجاه السعر، أو نقاط دخول أو ما إذا كان السعر محدد الاتجاه أم لا.
- تغيير إعدادات ATR القياسية المحددة بـ 14 فترة يؤثر على حساسية المؤشر.
- استخدام إعداد أقل من 14 يجعل المؤشر أكثر حساسية، مما يؤدي إلى قراءة أكثر تقطعاً.
- استخدام إعداد أعلى من 14 يجعل المؤشر أقل حساسيةمما يؤدي إلى سلاسة القراءة.
