مؤشر ستوكاستك
يساعد مؤشر الاستوكاستك على تحديد متى يصبح سعر أحد الأصول على وشك تغيير اتجاهه، وذلك بتقدم إشارات عندما يصبح الأصل في ذروة شراء أو ذروة بيع.
إذا كان الأصل في ذروة شراء، قد يرجع ذلك إلى حدوث انعكاس إلى الأسفل، وإذا كان في ذروة بيع، قد يرجع ذلك إلى جود انعكاس إلى الأعلى.
المتداولون يستخدمون مؤشر الاستوكاستك لمساعدتهم على الخروج من الصفقات القائمة قبل تغير الاتجاه . كما يستخدمونه أيضاً لإدخال الصفقات مباشرة بعد بدء اتجاه جديد.
يضم مؤشر الاستوكاستك اثنين من خطوط المتوسطات المتحركة
يتكون مؤشر الاستوكاستك من اثنين من خطوط المتوسطات المتحركة التي تمر من وإلى ثلاث مناطق متميزة على الرسم البياني - منطقة ذروة الشراء في الجزء العلوي، والمنطقة المحايدة في الوسط ومنطقة ذروة البيع في الأسفل.
في الإعدادات القياسية، تحدث منطقة ذروة الشراء بين مستويات 80 و 100 على الرسم البياني للمؤشر بينما تحدث منطقة ذروة البيع بين المستويات 0 و 20.
توضح الصورة أدناه كيفية ظهور مؤشر الاستوكاستك في الرسم البياني عند تطبيقه على حركة السعر:
- الخطوط في منطقة ذروة شراء - يمكن أن يعزى ذلك إلى انعكاس لأسفل
- الخطوط في منطقة ذروة بيع - يمكن أن يعزى ذلك إلى انعكاس لأعلى
- ممنطقة محايدة
يظهر مؤشر الاستوكاستك مستويات متطرفة
تعني ذروة البيع أن هناك ضغوط بيع مفرط دفعت سعر الأصل للانخفاض بصورة غير معقولة. ولذلك، فإن ظهور خطوط المتوسط المتحرك للأصل في منطقة ذروة البيع تدل المتداول على أن هذا الاتجاه كان على وشك التغيير من أسفل إلى أعلى، وأنه عليه الشراء عند هذه النقطة.
- تمر خطوط المتوسط المتحرك تحت خط 20
- توجد فرصة شراء محتملة عندما تعود خطوط المتوسط المتحرك مرة أخرى إلى ما فوق خط 20
منطقة ذروة الشراء هي العكس. لذا فإن خط المتوسط المتحرك الذي يمر في منطقة 80 يدل على التحول إلى الاتجاه الهبوطي، وأنها فرصة بيع جيدة للمتداول.
في الصورة التالية، تمر خطوط مؤشر ستوكاستيك فوق خط 80، مما يشير إلى منطقة ذروة شراء، أو إشارة هبوطية. ثم عندما يمر خط 80 إلى الاتجاه الهبوطي، يجب أن يضع المتداول أمر بيع.
- خط المتوسط المتحرك يمر فوق خط 80
- فرصة بيع محتملة عندما تتتجاوز الخطوط خط 800 وتهبط إلى الأسفل
تعتبر عبور الخطوط إشارة أيضاً
أحد أهم خطوط المتوسط المتحرك المستخدمة في مؤشر الاستوكاستك هو خط الإشارة، وهو يتفاعل مع المتغيرات السعرية بسرعة أكبر من الآخر. يميل هذا الخط الأسرع إلى إعطاء تحذيرات سابقة قبل أن يصبح الأصل في ذروة شراء أو ذروة بيع
في الصورة التالية، يعبر خط الإشارة فوق خط المتوسط المتحرك الأبطأ الذي يتحرك تحت 20، مما يشير إلى منطقة ذروة بيع، أو إشارة صعودية.
- خط الإشارة
- الخط الأبطأ
- يعبر خط الإشارة فوق الخط الأبطأ معطياً إشارة صعودية
يمكن أن تمر خطوط المتوسط المتحك إلى داخل المناطق
هناك طريقة أخرى لاستخدام مؤشر تذبذب ستوكاستيك لمعرفة متى يهبط أحد خطي المتوسط المتحرك إلى أقل من 20 ثم يرتفع إلى ما فوق 20. وتعتبر هذه إشارة صعودية، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار. إذا ارتفع أحد الخطين فوق 80 ثم هبط إلى أقل من 80، تعتبر هذا إشارة هبوطية، حيث من المتوقع أن تنخفض الأسعار.
في الصورة التالية، يهبط خط الإشارة تحت 20، ثم يرتفع إلى ما فوق ذلك. مما يقدم فرصة للشراء.
- خط الإشارة يتجاوز خط 20 ويهبط أدناه
- إشارة دخول محتمل عندما يعود الخط مرة أخرى فوق 20
ملخص
في هذا الدرس تعلمت أن:
- مؤشر الاستوكاستك هو مؤشر يساعد على التنبؤ بانعكاسات أسعار الأصول.
- يقيس سعر الإغلاق الأخير للأصل بالنسبة إلى نطاق قممه وقيعانه على مدى فترة من الزمن.
- يستخدمه المتداولون ليساعدهم على الخروج من الصفقات قبل أن يتغير الاتجاه أو قبل أن يبدأ اتجاهاً جديداً.
- يتكون من اثنين من خطوط المتوسط المتحرك التي تتحرك بين ثلاث مناطق على الرسم البياني: منطقة ذروة الشراء (80-100)، المنطقة المحايدة (20-80) ومنطقة ذروة البيع (0-200).
- أحد خطوط المتوسط المتحرك - يسمى بخط "الإشارة" - وهو يتفاعل بسرعة أكبر من الخط الآخر حتى يعطي تحذيرات في وقت سابق لمستويات ذروة الشراء/البيع.
- ظهور خطوط المتوسط المتحرك في منطقة ذروة البيع تشير إلى أن سعر أحد الأصول سوف يغير اتجاهه إلى أعلى، مما يعني وجود فرصة للشراء.
- ظهور خطوط المتوسط المتحرك في منطقة ذروة الشراء تشير إلى أن سعر أحد الأصول سوف يغير اتجاهه إلى أسفل، مما يعني وجود فرصة للبيع.
- إذا هبط أحد خطي المتوسط المتحرك إلى أقل من 20، ثم ارتفع فوق 20، فمن المرجح أن ترتفع الأسعار؛ إذا ارتفع أحد الخطين فوق 80، ثم هبط إلى أقل من 800، فمن المرجح أن تنخفض الأسعار.
- توسيع مناطق ذروة الشراء / البيع يؤدي إلى تقديم إشارات أسرع ولكنه يزيد أيضاً من عدد الإشارات الخاطئة.
- تعتبر الإعدادات القياسية لحجم منطقة المؤشر أكثر فعالية ونادراً ما يغيرها المتداولون.
- رفع الإعدادات القياسية للمؤشر 5، 3، 3، يؤدي أيضاً إلى دخول خطوط المتوسط المتحرك إلى مناطق ذروة الشراء/ البيع بسرعة أكبر.
- خفض الإعدادات القياسية للمؤشر 5، 3، 3 يعطي تأثيراً معاكساً.
- عند تغيير أي من إعدادات المؤشر، فمن المهم للغاية اختبار ما إذا كانت تلك التغييرات تؤدي إلى تحسين نتائج التداول أم لا.
