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Correlación entre divisas

La correlación de divisas ocurre cuando el precio de dos o más pares de divisas se mueve conjuntamente. Puede haber correlación positiva, donde el precio de los pares de divisas se mueve en la misma dirección y correlación negativa, donde el precio de los pares de divisas se mueve en direcciones opuestas.

Como operador de divisas, es importante comprender la relación entre los pares de divisas, ya que la correlación de divisas puede afectar la exposición y el riesgo de su cuenta comercial.

Los pares de divisas incorporan dos economías

Los pares de divisas están formados por dos monedas separadas y se valoran entre sí. Cada moneda pertenece a una economía que puede afectar la oferta y la demanda de la misma. Si el valor de una moneda aumenta (o disminuye), aumenta (o disminuye) en todos los ámbitos frente a todas las demás monedas, no solo una. Por ejemplo, si el valor del euro aumenta frente al dólar estadounidense, es probable que también aumente su valor frente a todos los demás pares de divisas, no solo al dólar estadounidense. Esto significa que los pares de divisas no pueden negociarse de forma aislada.

Esto no significa que el valor de una moneda cambie a la misma tasa con respecto a todos los demás pares de divisas. Por ejemplo, si el euro sube contra el dólar estadounidense en 100 pips, no significa que habrá un aumento de 100 pips contra el dólar australiano. Sin embargo, es probable que aumente frente al dólar australiano hasta cierto punto.

Correlacion positiva

La correlación positiva significa que dos pares de divisas se mueven en la misma dirección; si un par de divisas se mueve hacia arriba, también lo hará el otro. Para ilustrar esto, tomemos el ejemplo del EUR / USD y el AUD / USD.

El EUR / USD está compuesto por el euro y el dólar estadounidense. Si el precio del EUR / USD aumenta, esto puede significar que el euro tiene más demanda o que el dólar tiene menos demanda. Cualquiera de estos escenarios dará como resultado que el precio del euro aumente frente al dólar.

Si hay menos demanda del dólar estadounidense, también habrá menos demanda del dólar estadounidense frente a otros pares de divisas, ya que habrá una menor demanda general del dólar estadounidense; no se debilitará solo contra una moneda.

Si el EUR / USD aumenta porque el USD se ha debilitado, puede esperar que el AUD / USD también aumente. Este es un ejemplo de una correlación positiva entre el EUR / USD y el AUD / USD.

Correlación negativa

La correlación negativa significa que dos monedas se mueven en la dirección opuesta entre sí: si un par de divisas se mueve hacia arriba, el otro se mueve hacia abajo. Para ilustrar esto, usemos otro ejemplo, esta vez del EUR / USD y USD / JPY.

Si la demanda del dólar disminuye, entonces el precio del EUR / USD aumentará, mientras que el USD / JPY disminuirá. Esto se debe a que el precio del USD se denota de manera diferente para estos dos pares de divisas. La debilidad del dólar estadounidense se mostrará como un precio creciente para el EUR / USD y se verá como un precio decreciente para el USD / JPY.

Operar más de un par a la vez

Debido a la correlación entre diferentes pares de divisas, hay consideraciones que debe tener en cuenta al negociar más de un par de divisas.

La correlación de divisas puede aumentar el riesgo general de tu cuenta de trading

Supongamos que arriesgas el 2% de una cuenta de trading en una sola operación. Si abres una posición larga tanto en el EUR / USD como en el GBP / USD, parecería que has abierto dos operaciones con un riesgo del 2% en cada una.

Sin embargo, debido a que existe una correlación positiva entre el EUR / USD y el GBP / USD, si un par de divisas se mueve en una dirección, es probable que el otro par de divisas también lo haga. Esto significa que si un par de divisas se mueve en contra de tu posición, el otro también lo hará. Debido a que has arriesgado un 2% en cada operación que está correlacionada, esto es efectivamente lo mismo que arriesgar un 4% en una sola operación.

Las operaciones de correlación pueden cancelarse entre sí

Si un operador abre una posición larga en el EUR / USD y una posición corta en el GBP / USD, entonces, dado que es probable que se muevan en la misma dirección, uno generará ganancias y el otro producirá pérdidas. Cualquier ganancia obtenida en una operación sería compensada por la pérdida en la otra. Abrir posiciones opuestas en un par de divisas fuertemente correlacionado es contraproducente.

Del mismo modo, si un operador abre la misma posición en un par con correlación negativa, como el EURUSD y el USD / JPY, si una posición genera ganancias, la otra generará pérdidas. Es probable que cualquier ganancia obtenida en una operación se compense con la pérdida en la otra.

Las correlaciones se pueden medir

La correlación entre pares de divisas no es exacta. Dependiendo de los fundamentos detrás de ellos, una correlación monetaria puede volverse más fuerte o más débil, también pueden romperse por completo. La industria financiera generalmente mide las correlaciones usando una escala de +1 a -1:

  •  
  • +1 = correlación positiva perfecta
  • -1 = correlación negativa perfecta
  • 0 = sin correlación en absoluto

Usando la correlación de divisas para su ventaja

La correlación de divisas puede tener ventajas al operar, porque observar un par de divisas puede darle una idea de otro, si están correlacionadas.

Operaciones y análisis

La correlación se puede utilizar para confirmar una operación, o su análisis, en un par de divisas en particular. La correlación nunca es exacta, por lo que está buscando los mismos "tipos" de movimientos, pero no serán exactamente los mismos para cada par de divisas.

La idea es ver si los pares que se correlacionan positivamente se mueven junto con el par de divisas que está viendo. Entonces, si observa que un par de divisas se mueve hacia abajo, puede usar otros pares de divisas que se correlacionen positivamente para ver si también se mueven hacia abajo, lo que confirma que su análisis es correcto.

Para ilustrar, digamos que está observando el par EUR / USD. Usted observa que el precio se está moviendo hacia abajo y está considerando si desea ingresar una operación corta. Puede usar pares de divisas con correlación positiva, como el AUD / USD y el GBP / USD, para ver si ocurre una tendencia descendente similar.

Si lo hay, eso significa que el movimiento probablemente se deba a un factor fundamental, lo que hace más probable que se establezca una tendencia. Esto puede hacer que se sienta más seguro sobre el comercio en el EUR / USD.

La tabla a continuación muestra un ejemplo de los tres pares de divisas que se mueven en la misma dirección, lo que hace más probable que funcione una operación corta.

  1. EUR / USD está disminuyendo
  2. AUD / USD confirma tendencia bajista
  3. GBP / USD confirma la tendencia bajista aún más

Evitar malas operaciones

La correlación también se puede utilizar para mantenerte fuera de las malas transacciones, como una ruptura falsa.

Si observas un par de divisas que ha estado en un rango y observa una ruptura al alza, puedes usar pares que se correlacionen positivamente para ver si también se han roto al alza.

Veamos otro ejemplo usando el EUR / USD, AUD / USD y el GBP / USD. En el siguiente gráfico puede ver que el EUR / USD había estado operando en un rango y rompió al alza, marcado por 1:

  1. EUR / USD está rompiendo
  2. Al mismo tiempo, el AUD / USD se mueve en la dirección opuesta.
  3. GBP / USD tampoco se está rompiendo al alza

Puedes ver que aunque hay una ruptura en el EUR / USD, no hay movimiento de confirmación en el AUD / USD o el GBP / USD. También puedes ver que después de muy poco tiempo, el EUR / USD cayó. Al utilizar la correlación de divisas, puede evitar malas transacciones.

Resumen

Hasta ahora, has aprendido que:

  • La correlación de divisas ocurre cuando dos o más pares de divisas se mueven conjuntamente entre sí.
  • La correlación positiva entre los pares de divisas significa que el precio de cada par de divisas se mueve en la misma dirección. La correlación negativa entre pares de divisas significa que el precio de cada par de divisas se mueve en direcciones opuestas.
  • Los pares de divisas están formados por dos monedas separadas. Cada uno pertenece a una economía que puede afectar la oferta y la demanda de la misma.
  • Los pares de divisas no pueden negociarse de forma aislada porque si una moneda aumenta su valor, aumentará su valor en todas las demás monedas en un grado, no solo en una.
  • La correlación de divisas puede aumentar el riesgo cuando se negocian dos o más pares fuertemente correlacionados.
  • La correlación de divisas también puede dar como resultado que las operaciones se cancelen entre sí.
  • La correlación se puede medir con +1 siendo una correlación positiva perfecta, -1 siendo una correlación perfectamente negativa y 0 sin ninguna correlación.
  • Puede confirmar sus operaciones o análisis buscando el mismo movimiento en pares de divisas positivamente correlacionados con el par de divisas que está observando.
  • La correlación de divisas también se puede utilizar para evitar falsas rupturas.
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