Save $588 per year with Sponsored Premium 

نتائج اختبار الاستراتيجية

تعتبر إستراتيجية كسر العشرة شمعات أداة تعليمية يمكنك استخدامها في التعرف على كيفية التداول على إطار زمني طويل المدى. تسمح لك تلك الإستراتيجية بتعلم كيفية التداول بشكل مريح على إطار اليومي، فضلاً عن إتاحة كثير من الوقت الكافي لاتخاذ القرارات.

إستراتيجية كسر العشرة شمعات هي إحدى استراتيجيات التداول الآلي

القواعد الأساسية لتلك الإستراتيجية تتسم بطابع الآلية. يعني ذلك ببساطة أن بمقدورك التداول دون الحاجة للقيام بأي شكل من أشكال الحكم الشخصي، كل ما عليك هو تطبيق قواعد الإستراتيجية على السوق. إذا شاهدت حدوث أشياء متطابقة مع قواعد الإستراتيجية على الرسم البياني، عندها يمكنك دخول الصفقة – وإذا لم تظهر أية مؤشرات ذات صلة، ستبقى منتظراً.

كما أوضحنا في الدرس السابق، سيظل هناك دائماً قدر من حرية التصرف عند التداول مع أي إستراتيجية. وفي مسيرة تطورك كمتداول ناجح، ستتكرر بعض أوضاع السوق أو سلوكيات حركة السعر مرة بعد أخرى، وبالتالي سوف تتعلم هذه المعلومات حتى دون وعي منك، وهو الأمر الذي سيساعدك على الوصول في نهاية المطاف إلى القدرة على اتخاذ قرارات التداول استناداً إلى تقديراتك الخاصة.

إذا كنت جديداً نسبياً على عالم التداول، إذاً سيظل بإمكانك المتاجرة من خلال الالتزام بقواعد الإستراتيجية دون أن تحيد عنها.

وكما أوضحنا في الدرس السابق، يمكنك تعديل الإستراتيجية كي تتلاءم مع أسلوب تداولك الشخصي. برغم ذلك سيتعين عليك دائماً اختبار الإستراتيجية وأي اختلافات في القواعد تقوم بتطبيقها قبل استخدامها على حساب تداول حقيقي.

من المستحسن دائماً التداول باستخدام حساب تجريبي لاختبار الإستراتيجية أو أي تنويعات لها، بغض النظر عن مدى خبرتك.

برغم ذلك، قد ترغب عند التداول على الرسم البياني اليومي في إجراء اختبار الأداء السابق للإستراتيجية باستخدام إحدى برامج الكمبيوتر، مثل المستشار الخبير على الميتاتريدر4.

إذا لم تكن لديك إمكانية الوصول إلى هذه النوعية من برامج الباك تيست، عندها يمكنك الاطلاع على نتائج الاختبار الخلفي التي قمنا بإجرائه على عدد من الأصول المختلفة.

أشياء يتعين وضعها في الاعتبار عند النظر إلى نتائج اختبار الأداء السابق

هناك عدد من النقاط الرئيسية التي يتعين وضعها في الاعتبار عند النظر إلى نتائج الباك تيست الخاصة بأي إستراتيجية.

عند إجراء الاختبار الخلفي للإستراتيجية، فإنك لا تهتم بالبحث عن مقدار الأموال أو الأرباح التي كنت ستحققها في كل شهر. حقيقة الأمر فإنك تطلع على تلك النتائج لمعرفة ما إذا كانت مبادئ هذه الإستراتيجية ستصمد في تطبيقها على إحدى فئات الأصول. على سبيل المثال، إذا كانت الإستراتيجية تعتمد على تتبع الاتجاه، بمعنى أنها مصممة للإمساك بالترند، عندها ستنظر إلى النتائج لتعرف مدى كفاءة الإستراتيجية عند استخدامها على أصل معين. فهناك بعض الأصول لا تأخذ عادةً اتجاهات واضحة، بينما تتميز أصول أخرى باتجاهاتها القوية وينعكس هذا الأمر في كلا الحالتين على نتائج الإستراتيجية.

طريقة Backtesting المستخدمة

قواعد إستراتيجية كسر العشرة شمعات هي بطبيعتها آلية ولهذا قمنا بتطوير مستشار خبير (Expert) وتطبيقه على بيانات حقيقية تبدأ من 29/4/2001 إلى 31/10/2012. لم نقم بتضمين أسعار السبريد على الأصول التي استخدمناها لأنه بخلاف طريقة التداول اليومي، فإن تأثير السبريد يكون هامشياً على النتائج عند التداول على الرسم البياني اليومي.

قمنا بتطبيق الإستراتيجية على الرسم البياني اليومي لعدد من أزواج العملات باستخدام عنصري اختلاف:

  • كسر العشرة شمعات باستخدام المتوسط المتحرك البسيط 89 في تحديد الاتجاه.
  • كسر العشرة شمعات باستخدام المتوسط المتحرك الأسي 118 لتحديد الاتجاه.

بدأنا في كل حالة بحساب رصيده 100,000 $ وخاطرنا بـ 2% من الحساب في كل صفقة. يعني ذلك أننا سنخسر 2% من الحساب بالضبط في كل مرة يلامس فيها السعر مستوى وقف الخسارة. يمكنك الاطلاع على ربحية كل أصل بقيمتها الحقيقية من خلال جدول بيانات قابل للتنزيل.

يمكنك تنزيل نتائج اختبار الأداء السابق عبر الرابط أدناه:

  • http://d2xoovv6q3xrk6.cloudfront.net/file/54ff627b582b942407000008/ten-bar-break-out-back-test-results.xlsx

نود تذكيركم بأن النتائج السابقة ليست مؤشراً على الأداء المستقبلي. تعتبر إستراتيجية كسر العشرة شمعات أداة تعليمية تسمح لك بممارسة التداول على المدى الطويل. ننصحك دائماً بالبدء في استخدام أي إستراتيجية على حساب تجريبي وإذا قررت تطبيق تلك الإستراتيجية، أو أي إستراتيجية أخرى، على حساب يتضمن أموال حقيقية، فأنت تقوم بذلك على مسؤوليتك الخاصة.

show less