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Standardabweichung als Indikator

DIESE LEKTION ENTHÄLT KEIN VIDEO

 

Die Standardabweichung ist ein Indikator, der den Umfang der jüngsten Kursbewegungen eines Assets anzeigt. Darauf beruhend kannst du vorhersehen, wie volatil der Kurs künftig sein könnte.

Der Indikator kann dir helfen, ein wahrscheinliches Steigen oder Fallen der Kursvolatilität zu erkennen.

Anhand des Standard-Deviation-Indikators kannst du die künftige Kursvolatilität vorhersehen.

Große Kursbewegungen folgen auf kleine Kursbewegungen, und umgekehrt

Mit dem Standard-Deviation-Indikator werden aktuelle Kursbewegungen mit historischen verglichen.

Die folgende Abbildung zeigt, wie der Standard-Deviation-Indikator auf einem Chart aussieht:

Eine sehr hohe Standardabweichung zeigt eine aktuelle große Kursbewegung, auf die aber eventuell bald nachlassende Volatilität folgen wird. Eine sehr niedrige Standardabweichung zeigt genau das Gegenteil.

 

Die Standardabweichung ist als blaue Linie abgebildet. Die Auf- und Abwärtskurven zeigen, ob frühere Kursbewegungen größer oder geringer waren als die aktuelle Kursbewegung.

Zeigt die blaue Linie einen hohen Wert an, hat sich in der Regel der Kurs des Vermögenswerts gerade erheblich verändert. Die Kursvolatilität wird also wahrscheinlich demnächst zurückgehen.

Hohe Standardabweichung

In der folgenden Abbildung schlug der Indikator nach einer großen Kursbewegung nach oben aus:

  1. Hohe Standardabweichung. Im grün unterlegten Bereich hat sich der Kurs im Vergleich zu den vorherigen Candlesticks stark bewegt.

Im obigen Chart kannst du sehen, dass der Kurs im grün unterlegten Bereich im Vergleich zu den vorherigen Candlesticks stark gestiegen ist. Es ist diese Kursbewegung, die mit der Standardabweichung gemessen wird. Deshalb siehst du die Linie der Standardabweichung ansteigen.

Niedrige Standardabweichung

Ist die Standardabweichung niedrig, deutet das in der Regel auf einen stabilen Kurs und damit wahrscheinlich auf einen Range-Markt hin.

Eine sehr niedrige Standardabweichung kann auch auf einen kurz bevorstehenden Anstieg der Volatilität hindeuten.

In der folgenden Abbildung ist der Verlauf des Indikators niedrig, dann kommt es zu einer großen Kursbewegung:

  1. Niedrige Standardabweichung. Im Chart siehst du, dass der Kurs sich erst zum Ende des grün unterlegten Bereichs stark bewegt. Vor dieser Kursbewegung verläuft die blaue Linie gleichbleibend niedrig.

Im Chart oben hat der Kurs sich zunächst kaum bewegt. Der Indikator misst diese Kursbewegung. Die blaue Linie verläuft dementsprechend niedrig. Erst zum Ende des grün unterlegten Bereichs geht der Kurs plötzlich nach unten. Die Kursbewegung ist sehr viel ausgeprägter als zuvor. Zu diesem Zeitpunkt steigt die blaue Linie also an.

Beachte jedoch, dass der Standard-Deviation-Indikator lediglich hilft, den Umfang bevorstehender Kursbewegungen vorherzusagen. Der Indikator deutet nicht darauf hin, in welche Richtung der Kurs sich bewegen wird.

Änderung der Einstellungen für den Standard-Deviation-Indikator

Die Standardeinstellung des Indikators beträgt 20. Das ist die Anzahl der letzten Perioden, für die der Indikator Abweichungen anzeigt. Wird also ein Tages-Chart betrachtet, zeigt der Indikator die Standardabweichung über die letzten 20 Tage hinweg an.

Wird die Einstellung des Indikators auf mehr als 20 Perioden geändert, wird er weniger empfindlich. Bei einer Änderung auf weniger als 20 Perioden wird er hingegen empfindlicher.

Höhere Einstellung

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich eine auf 40 Perioden erhöhte Einstellung auf die Anzeige des Indikators auswirkt:

Wie du oben siehst, erscheint die Indikator-Linie bei einer Einstellung von 40 Perioden sehr viel glatter. Andererseits werden aber extrem hohe oder niedrige Werte weniger häufig angezeigt.

Niedrigere Einstellung

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich eine auf weniger Perioden herabgesetzte Einstellung auf die Anzeige des Indikators auswirkt:

Bei einer Einstellung von 10 Perioden zeigt die Standardabweichungs-Linie häufiger extrem hohe oder niedrige Werte an. Damit ergeben sich mehr Hinweise auf Trading-Gelegenheiten, allerdings auch mehr falsche Signale über künftiges Steigen oder Fallen der Volatilität.

In der Regel bleiben Trader bei der Standardeinstellung von 20 Perioden. Erfahrungsgemäß liefert diese verlässlichere Signale als die meisten anderen Einstellungen.

Ausprobieren neuer Einstellungen

Falls du mit verschiedenen Einstellungen für den Standard-Deviation-Indikator experimentieren möchtest, solltest du dich unbedingt vergewissern, dass die Änderungen sich positiv auf deine Trading-Ergebnisse auswirken.

 

Zusammenfassung

In dieser Lektion hast du gelernt, dass ...

  • … der Standard-Deviation-Indikator die Volatilität des Kurses eines Assets misst und auf den Umfang künftiger Kursbewegungen hindeutet.
  • … der Indikator als blaue Linie auf dem Chart abgebildet wird.
  • … eine hohe Standardabweichung in der Regel eine kürzlich aufgetretene große Kursbewegung anzeigt, auf die aber eventuell bald zurückgehende Volatilität folgen wird.
  • … eine niedrige Standardabweichung meistens bedeutet, dass die Volatilität in letzter Zeit niedrig war, aber demnächst eine große Kursbewegung auftreten könnte.
  • … der Standard-Deviation-Indikator lediglich hilft, den Umfang bevorstehender Kursbewegungen vorherzusagen, nicht aber ihre Richtung.
  • … die Standardeinstellung für den Indikator 20 beträgt. Das bedeutet, dass er die Kursabweichung über die letzten 20 Perioden hinweg anzeigt.
  • … der Indikator bei einer Einstellung von mehr als 20 Perioden weniger empfindlich reagiert.
  • … eine Einstellung von weniger als 20 Perioden den Indikator empfindlicher macht.
  • … die Standardeinstellung von 20 Perioden als die verlässlichste angesehen wird und die meisten Trader sie beibehalten.