Welcome to Tradimo! Here is our special offer for new users: Buy your first course now and get 10% off! 

Скользящий стоп-лосс

Скользящий стоп-лосс ордер похож на обыкновенный стоп-лосс, но его позиция смещается по мере прохождения сделки.

Скользящий стоп-лосс позволяет вам ограничивать убытки в тех случаях, когда сделки поворачиваются против вас, а также помогает фиксировать прибыль в тех случаях, когда сделка идет как задумано.

В теории, рынок может бесконечно двигаться в направлении вашей сделки, потенциально позволяя вам получать огромные прибыли при строго ограниченном риске.

Скользящий стоп-лосс наиболее эффективен в трендовых рынках, где цена стабильно изменяется в одном направлении.

Различные типы скользящих стоп-лоссов

Существуют два типа скользящих стоп-лосс ордеров, которые вы можете использовать: автоматический скользящий стоп-лосс и ручной стоп-лосс.

Автоматический скользящий стоп-лосс

Автоматический скользаящий стоп-лосс автоматически подстраивает свое положение по мере изменения цены актива в том направлении, которое вас устраивает.

Преимущество скользящего стоп-лосса состоит в том, что позволяет вам отвлечься от открытой сделки, оставив управление ей автоматическому скользящему стоп-лоссу.

Предварительная установка количества пунктов для стоп-лосса

Этот тип стоп-лосса позволяет вам создать предустановки для параметра, чтобы за каждые "x" пунктов, на которые цена сдвинется в направлении вашей сделки, торговая платформа переместит стоп-лосс "x" пунктами ближе к текущей цене.

Например, вы можете войти в рынок лонгом, или купить, установив стоп-лосс на 30 пунктов ниже вашей входной цены. Это означает, что если цена упадет на 30 пунктов ниже точки старта, ваш актив будет продан, сделка закроется, а ваши убытки будут ограничены 30 пунктами.

Если сделка идет в вашу пользу, за каждый пункт, на который вырастет цена, ваш стоп-лосс также автоматически переместится на один пункт вверх, помогая вам ограничить убытки и, в конце концов, зафиксировать прибыль по мере протекания сделки.

Заметьте, что скользящий стоп-лосс перемещается исключительно в направлении вашей сделки. Если цена изменится в противоположном направлении, скользящий стоп-лосс останется на месте.

На изображении ниже показан пример того, как выглядит точка входа и последующее передвижение стоп-лосса на графике:

Пример передвижения стоп-лосса на графике

  1. Длинная позиция
  2. Изначальный стоп-лосс размещен в 30 пунктах от нее
  3. Пока цена изменяется в вашу пользу, стоп-лосс непрерывно следует за ней в 30 пунктах позади
  4. Стоп-лосс продолжает двигаться вверх в 30 пунктах от текущей цены

Как показано выше, стоп-лосс остается в 30 пунктах от текущей цены на протяжении всей сделки. Это значит, что если рынок продолжит расти, сделка также будет продолжаться до тех пор, пока цена, в конце концов, не развернется или пока вы не закроете ее сами.

Заметьте, что на указанном выше графике стоп-лосс непрерывно перемещается вверх на каждый пункт, на который поднялась цена. Мы показали вам лишь две точки, в которых стоп-лосс оказывается сзади цены, чтобы проиллюстрировать движение стоп-лосса.

Изменение настроек стоп-лосс ордера

Вы можете изменить настройки автоматических скользящих стоп-лоссов – например то, насколько выше или ниже точки входа вы хотите их размещать или как часто они будут сдвигаться за ценой – в зависимости от ваших предпочтений.

Например, вы можете захотеть установить скользящий стоп-лосс в 10 пунктах от точки входа таким образом, чтобы он смещался, лишь если цена изменилась на 5 пунктов в вашу пользу; после этого стоп-лосс должен переместиться и вновь оказаться в 5 пунктах от цены.

Существуют также компьютерные программы, использующие другие методы подсчета стоп-лоссов. Например, MetaTrader 4 позволяет вам запрограммировать ботов, которые будут изменять ваш стоп-лосс в соответствии со скользящим средним.

Ручной скользящий стоп-лосс

Ручной скользящий стоп-лосс работает по тому же принципу, что и автоматический, но вы сами изменяете его положения вместо того, чтобы позволять программе перемещать его на заранее определенное количество пунктов.

Существует огромное количество технических индикаторов и методов, основанных на ценовых маневрах, которые помогут вам решить, где разместить ручной скользящий стоп-лосс и когда его изменять.

Использование индикатора parabolic SAR

Один из наиболее популярных технических индикаторов, которые трейдеры используют для размещения ручных скользящих стоп-лоссов – это индикатор parabolic SAR. Он помогает вам определить, произойдет ли вскоре изменение направления или разворот тренда в цене актива.

Идея состоит в том, чтобы изменять стоп-лосс каждый раз, когда SAR перемещается ближе к цене, по которой вы вошли в рынок, до тех пор, пока прибыль однажды не будет зафиксирована. Сделка закроется в тот момент, когда цена, в конце концов, развернется. Это означает, что в лонгах стоп-лосс всегда размещается сразу под самым последним SAR, когда цена изменяется в пользу сделки.

На изображении ниже показано, как это выглядит на графике, когда цена изменяется в пользу лонга:

Parabolic SAR и стоп-лосс

  1. Длинная позиция
  2. Первоначальный стоп-лосс под самой последней точкой SAR
  3. Стоп-лосс перемещается вручную по мере появления каждой точки
  4. Стоп-лосс продолжает движение вверх под следующей точкой SAR
  5. Стоп-лосс продолжает движение вверх под следующей точкой SAR

Заметьте, что на графике выше вы должны перемещать стоп-лосс каждый раз, когда появляется точка SAR; мы же показали вам лишь несколько избранных примеров по мере передвижения сделки вверх, чтобы объяснить, как стоп-лосс движется под SAR.

Максимумы и минимумы колебаний как стоп-лоссы

Индикаторы – это хорошее начало для использования скользящих стоп-лоссов. Однако когда вы приобретете больше опыта, вы можете воспользоваться самим ценовым маневром.

Один из основных способов управлять скользящими стоп-лоссами – это использовать максимум или минимум последнего колебания цены.

Ключевая идея этого принципа состоит в том, что стоп-лосс не является фиксированным значением, оторванным от текущей цены, а основан на ее уровнях.

На графике ниже изображено, как трейдер использует максимумы последнего колебания, чтобы разместить стоп-лоссы для шорта:

Максимумы колебаний как уровень стоп-лосса

  1. Шорт
  2. Первоначальный стоп-лосс над максимумом последнего колебания
  3. Стоп-лосс перемещается под максимум следующего колебания

Использование различных индикаторов и методов

Существует множество других индикаторов и методов, которые можно использовать для скользящих стоп-лоссов, такие как скользящие средние, линии тренда, каналы и так далее.

Скользящие стоп-лоссы в рынках с флэтом

Скользящие стоп-лоссы менее эффективны в флэтовых или неустойчивых рынках, поскольку сделки могут быть остановлены (автоматически закрыты) преждевременно из-за беспорядочного изменения цены. Таким образом, даже если цена в итоге и изменится в направлении вашей сделки, вы могли уже потерять возможность для получения прибыли от этого; или, в ином случае, вам может потребоваться открыть несколько позиций, чтобы поймать тренд.

Скользящий стоп-лосс во флэте

  1. Лонг
  2. Первоначальный стоп-лосс на 30 пунктов ниже точки входа
  3. Стоп-лосс переместился до 20 пунктов ниже текущей цены
  4. Сделка закрыта, поскольку рынок находится во флэте
  5. Рынок, в конце концов, сдвинулся в направлении сделки, но она уже была закрыта ранее

Выводы

Из этого урока вы узнали, что ...

  • ... скользящий стоп-лосс ордер похож на стандартный стоп-лосс ордер, но его позиция смещается по мере прохождения сделки;
  • ... он позволяет ограничить сумму денег, которую вы потеряете в том случае, если сделка обернется против вас, но также и зафиксировать прибыль, если сделка оборачивается в вашу пользу;
  • ... он позволяет отвлечься от открытой сделки – в теории рынок может бесконечно двигаться в направлении вашей сделки, давая вам огромную потенциальную прибыль при фиксированном риске;
  • ... автоматический скользящий стоп-лосс ордер автоматически подстраивает свое положение по мере изменение цены актива в вашу пользу;
  • ... ручной стоп-лосс ордер основан на том же принципе, что и автоматический, но вы вручную изменяете его положение по мере изменения цены;
  • ... технические индикаторы и ценовые маневры помогут вам выяснить, где разместить ручной скользящий стоп-лосс и когда его изменять;
  • ... parabolic SAR – индикатор, помогающий вам заметить разворот цены – один из популярных выборов. Вы также можете использовать скользящее среднее, линии тренда и каналы;
  • ... кроме того, для изменения стоп-лосса можно пользоваться максимумами и минимумами колебаний цены;
  • ... скользящие стоп-лоссы менее эффективны в флэтовых и неустойчивых рынках, поскольку сделки могут быть закрыты преждевременно, из-за чего вы не сможете получить прибыль, когда цена изменится в вашу пользу.