Вариации стратегии пробоя десяти свечей

Теперь, когда вы прочли о стратегии пробоя десяти свечей, мы расскажем вам, как изменить некоторые из ее элементов, чтобы она лучше подошла под тот актив, которым вы торгуете.

Ниже вы найдете несколько способов, с помощью которых сможете изменить стратегию.

Использование различных методов для фильтрации сделок

Следующие вариации являются исключительно механическими, то есть вам не нужно действовать по собственному усмотрению и производить какие-либо оценки, чтобы торговать по ним.

Использование различных типов скользящих средних

Чем больше период скользящего среднего, тем медленнее оно будет реагировать на изменения в направлении тренда. Чем меньше период, тем, в свою очередь, быстрее реагирует скользящее среднее.

Вы можете использовать различные типы скользящих средних и различные периоды. В этой стратегии скользящее среднее используется как фильтр для выяснения того, что вы торгуете в направлении тренда.

Чем больше период скользящего среднего, тем больше времени ему требуется для реакции на изменение в направлении цены.

В базовых правилах, описанных в данном модуле, используется скользящее среднее с периодом 89. Это означает, что в учет берутся последние 89 периодов – или 89 дней, если используется дневной таймфрейм.

Если вы после этого измените настройки скользящего среднего на, скажем, 50 периодов, тогда подсчет скользящего среднего будет учитывать лишь последние 50 дней. Это означает, что оно будет быстрее показывать изменения в направлении при настройках меньше, чем 89 периодов.

Скользящее среднее, показанное как 1, имеет период 89, а скользящее среднее 2 – период 50. На графике вы видите, что цена поднимается выше скользящего среднего с периодом 50, что показано в закрашенной зеленым области 3, быстрее, чем выше скользящего среднего с периодом 89, что показано в закрашенной синим области 4. Скользящее среднее с периодом 50 быстрее определяет изменения в тренде, чем с периодом 89.

Это означает, что использование скользящего среднего с меньшим периодом потенциально позволяет вам быстрее начать торговлю в правильном направлении после изменения тренда.

Скользящее среднее с большим периодом может удержать вас в нужном направлении

Скользящее среднее с большим периодом с большей вероятностью удержит вас в правильном направлении, фильтруя ложные сигналы. Скользящее среднее с меньшим периодом может зафиксировать изменение тренда, когда, на самом деле, происходит всего лишь временная коррекция.

Хоть в возможности быстрее фиксировать изменения в тренде и есть свои преимущества, она не всегда оказывается полезной.

Использование скользящего среднего с большим периодом вместо меньшего означает, что цена может дольше оставаться над скользящим средним при восходящем тренде (или под – при нисходящем), даже когда у цены происходит временная коррекция.

То есть, скользящее среднее с большим периодом удержит вас в общем направлении тренда, тогда как использование меньшего периода может привести к совершению сделок по ложным сигналам.

В качестве примера взгляните на график ниже, на котором сравнивается использование скользящих средних с периодами 89 и 50 для совершения сделок:

Воспользовавшись скользящим средним с периодом 50, вы бы совершали только короткие сделки, и, как вы видите, цена пробивает период из десяти свечей вниз, что показано как черная линия 4. Вы бы открыли шорт, который, в конце концов, стал бы убыточным.

Однако, воспользовавшись скользящим средним с периодом 89, вы должны размещать лишь лонги – свечи находятся выше скользящего среднего с периодом 89.

Это означает, что вы бы не открыли шорт, используя скользящее среднее 89, а вместо этого разместили бы лонг на предшествующем повышении цены.

Скользящее среднее с большим периодом, в конце концов, дольше удерживает вас в тренде.

Вам необходимо будет решить, какими именно из различных вариантов скользящих средних вы захотите воспользоваться и какие из них наиболее подходят лично вам.

Использование большего количество свечей вместо лишь 10

Расширение количества периодов для определения пробоев максимума/минимума цен может привести к снижению количества ложных сигналов во флэтовых рынках.

Вы также можете определить количество свечей, которое используете для поиска пробоя. В текущей стратегии используются максимум и минимум цен последних 10 периодов (или 10 дней), чтобы определить точки входа и выхода. Однако вы можете торговать с любым количеством периодов.

Это означает, что ваши торговые сигналы потенциально окажутся лучше, поскольку если цена находится во флэте, то вы с большей вероятностью избежите сделок, пока цена из него не выйдет.

Обратитесь к следующему графику:

Закрашенная зеленым область представляет собой 10 свечей, минимум которых изображен в виде черной линии 1. Когда открывается и формируется новая свеча, она бы оказалась ниже данной линии, заставляя вас открыть шорт. После этого цена вновь поднимается, а вы несете убытки на вашей сделке.

Закрашенные синим и зеленым области вместе представляют собой 20 периодов. Как вы видите, черная линия 2 является минимумом последних 20 свечей; если бы вы воспользовались пробоем 20 свечей, вы бы не совершили короткую сделку, что спасло бы вас от убытков.

Единственный недостаток использования большего количества периодов заключается в том, что точка выхода из сделки также окажется более высоким минимумом или более низким максимумом, так что вы потеряете больше прибыли.

Снижение прибыли не означает, что изменение оказалось плохим

Если изменение принесло меньше прибыли, не забывайте о том, что оно могло также и привести к снижению количества сделок, что увеличивает общую стабильность системы, хоть и не дает такой большой прибыли.

Вы должны понимать, что увеличивая количество свечей, используемых для пробоя, вы снижаете количество сделок. Если количество свечей увеличилось, а суммарная прибыль упала, вы должны учитывать также и то, сколько сделок было произведено – прибыль за сделку может в итоге оказаться выше. Вы эффективно отфильтровали больше сделок, потенциально несколько снизив прибыль, чтобы увеличить надежность.

О чем нужно помнить при изменении стратегии

Каждый раз, когда вы меняете какой-либо элемент стратегии, вы должны тестировать ее и следить за ее работой, используя торговый журнал.

Вы, конечно же, можете использовать стандартные правила.

Важнее всего помнить, что при изменении любого аспекта стратегии необходимо проводить достаточное количество тестов и наблюдений за стратегией. Перед тем как переносить изменения на реальный счет, вы должны проделать бэктест стратегии, выяснив, насколько хорошо она работала бы на исторических данных. Вы также должны непрерывно наблюдать за ее работой при торговле на реальном счете, записывая все сделки в торговый журнал.

Вы можете использовать программное обеспечение, чтобы провести бэктест стратегии за определенный период времени. Однако мы настоятельно рекомендуем вам всегда записывать сделки в торговый журнал и наблюдать за ее работой в реальном времени, поскольку предыдущие результаты никак не связаны с будущими.