Parabolic SAR
SAR ist die Abkürzung für Stop and Reverse (Anhalten und Umkehren). Der Parabolic SAR ist ein trendfolgender Indikator zum Identifizieren des Umkehrpunkts in der Kursbewegung.
Der Parabolic SAR wird als eine Reihe kleiner Punkte auf dem Chart angezeigt, die entweder über oder unter dem Kurs erscheinen. Wenn der Markttrend nach oben geht, erscheinen die Punkte unter der Kursbewegung. Geht der Markttrend nach unten, erscheinen die Punkte über der Kursbewegung.
Der Indikator verfolgt die Kursbewegung, bis sie endet und sich umkehrt.
Wenn die Kursbewegung endet, nähert der Parabolic SAR sich allmählich dem Kursverlauf, bis der Kurs schließlich die Punkte berührt. Der Parabolic SAR bildet sich dann auf der anderen Seite des Kurses. Dies deutet auf die Kursumkehr hin.
Der Parabolic SAR ist nützlich, um:
- Den Trend zu bestimmen
- In Trades ein- und auszusteigen
Der Parabolic SAR im folgenden Chart deutet auf einen Aufwärtstrend hin und verfolgt dann diesen Trend.
- SAR deutet auf einen Aufwärtstrend hin
- SAR verfolgt den Aufwärtstrend
In der obigen Abbildung siehst du, dass der Parabolic SAR unter dem Kurs erscheint, der einen Aufwärtstrend verfolgt. Geht die Kursbewegung zu Ende, berührt der Kurs den Parabolic SAR. Das deutet auf die mögliche Trendumkehr nach unten hin.
- SAR berührt das Ende des Aufwärtstrends, was auf eine Trendumkehr hindeutet
- SAR verfolgt den Abwärtstrend
Im obigen Beispiel erscheint der Parabolic SAR über dem Kurs, was auf einen Abwärtstrend hindeutet. Der Parabolic SAR verfolgt den Abwärtstrend, bis die Kursbewegung endet. Der Kurs berührt den Parabolic SAR, sobald er sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Das ist ein Hinweis auf das Ende des aktuellen Abwärtstrends und eine mögliche Trendumkehr nach oben.
Trader können anhand des Parabolic SAR die Trendrichtung identifizieren.
Der Parabolic SAR kann auch zum Setzen von Trailing Stop-Losses genutzt werden. Der Stop-Loss wird jeweils hinter jeden neu gebildeten SAR gesetzt, bis die Kursbewegung sich endlich umkehrt und den Stop-Loss auslöst, während der Trade noch profitabel ist.
Parabolic SAR in Kombination mit anderen Indikatoren
Der Parabolic SAR kann mit vielen verschiedenen Indikatoren gemeinsam genutzt werden. Wichtig ist, zu beachten, dass er zum Feststellen der Trendrichtung und eventueller Änderungen der Trendrichtung dient.
Der Parabolic SAR sollte am besten mit Indikatoren kombiniert werden, die die Stärke eines Trends identifizieren helfen, nicht aber dessen Richtung.
Nutze den Parabolic SAR also nicht zusammen mit einem anderen Indikator, der eine Trendrichtung feststellen hilft. Damit erhältst du lediglich zwei Bestätigungssignale für denselben Trend.
Der Parabolic SAR wird mit einem Indikator kombiniert, der die Stärke eines Trends anzeigt. Wurde ein Trend identifiziert und seine Stärke bestätigt, kannst du anhand des Parabolic SAR optimale Ein- und Ausstiegspunkte festlegen.
Anwendung gemeinsam mit dem ADX
Einer der am häufigsten zum Identifizieren der Trendstärke genutzten Indikatoren ist der ADX (Average Directional Index).
Dieser Indikator hilft, Kursbewegungen zu messen und festzustellen, ob ein vorherrschender Trend stark oder schwach ist. Deutet der Indikator auf einen starken Trend hin, wird die Kursbewegung wahrscheinlich anhalten. Bei einem schwachen Trend ist hingegen wahrscheinlicher, dass der Markt sich einfach seitwärts bewegt.
Wie können Parabolic SAR und ADX kombiniert werden?
Vorsicht bei starken ADX-Signalen
Zeigt der ADX 50 oder mehr an, wird der Kurs wahrscheinlich stoppen und sich umkehren. Bei einem zu hohen ADX-Wert ist also Vorsicht geboten.
Zeigt der ADX zwischen 0 und 25 an, gilt der Trend als zu schwach zum Traden. Wahrscheinlich besteht ein Ranging Market. Zeigt der ADX einen Wert von über 25 an, ist der Trend stark genug zum Traden.
Zeigt der ADX einen Wert von über 30 an, ist der Trend wahrscheinlich sehr viel stärker. Jetzt kann der Parabolic SAR optimal genutzt werden, um in einen Trade einzusteigen.
Deuten der ADX- und Parabolic-SAR-Werte gemeinsam
In der folgenden Abbildung liegt der ADX unter 25. Das bedeutet, der Trend ist schwach. Beim Einsteigen in Trades anhand des Parabolic SAR besteht höheres Risiko.
- ADX unter 25
- Markt bewegt sich seitwärts; Parabolic SAR liefert keine maßgeblichen Trendsignale
Wie du siehst, bewegt der Markt sich seitwärts. Der Parabolic SAR liefert keine nützlichen Informationen.
Die folgende Abbildung zeigt einen ADX-Wert von über 25. Damit sind die Marktbedingungen ideal, um anhand des Parabolic SAR Trading-Entscheidungen zu treffen. Du kannst eindeutig einen Trendmarkt erkennen. Du kannst also mithilfe des Parabolic SAR einen Einstiegspunkt für einen Trade identifizieren und Trailing Stop-Losses setzen.
- ADX über 25
- Markt befindet sich im Trend; Parabolic SAR liefert maßgebliche Trendsignale
Änderung der Einstellungen für den Parabolic SAR
Wenn du den Parabolic SAR nutzt, kannst du die Einstellungen je nach deinen persönlichen Vorlieben ändern. Ist der Parabolic SAR auf eine größere Entfernung von der Kursbewegung eingestellt, reagiert er langsamer und liefert weniger Signale. Diese Signale sind allerdings verlässlicher. Wird der Parabolic SAR näher an die Kursbewegung gesetzt, reagiert der Indikator schneller und liefert mehr Signale, die dann aber weniger zuverlässig sind.
Testen der Parabolic-SAR-Einstellungen
Suche die Einstellungen aus, die du testen möchtest. Dann kannst du Daten über deine Trades sammeln und darauf beruhend die Ergebnisse für jede Einstellung vergleichen.
Traden mit den Standard-Einstellungen des Parabolic SAR ist ein guter Ausgangspunkt.
Dein Trading-Journal ist ein äußerst nützliches Hilfsmittel für diese Art von Analyse.
Hast du ausreichend Daten für Trades mit Standard-Einstellungen gesammelt, wiederholst du diesen Prozess mit anderen Einstellungen des Parabolic SAR. Dann kannst du jeweils die Ergebnisse von Trades mit bestimmten Einstellungen analysieren und mit denen der ursprünglichen Reihe von Trades vergleichen.
Denke auch daran, dass die Ergebnisse dieser Analyse umso zuverlässiger und maßgeblicher sind, je mehr Trades du über längere Zeit hinweg für jede Kombination von Einstellungen abschließt.
Zusammenfassung
In diesem Artikel hast du gelernt, dass ...
- ... der Parabolic SAR ein Trendfolge-Indikator ist.
- ... er genutzt werden kann, um einen Trend zu identifizieren und einen Trailing Stop-Loss zu setzen.
- ... der Parabolic SAR in einem Trendmarkt nützlich ist, nicht jedoch in einem Ranging Market.
- ... du den Parabolic SAR gemeinsam mit Indikatoren verwenden solltest, die die Stärke eines Trends feststellen helfen.
- ... du den Parabolic SAR gemeinsam mit dem ADX nutzen und damit eine bessere Performance erzielen kannst.
- ... ein ADX-Wert von unter 25 einen Ranging Market anzeigt, und der Parabolic SAR in diesem Fall wahrscheinlich keine nützlichen Signale liefert. Ein ADX von über 25 hingegen auf einen Trendmarkt hindeutet, und der Parabolic SAR dann wahrscheinlich nützlichere Signale liefert.
- ... die Einstellungen für den Parabolic SAR geändert werden können, damit der Indikator sensitiver auf Kursbewegungen reagiert. Je sensitiver der Parabolic SAR eingestellt ist, umso schneller reagiert er auf Kursbewegungen. Allerdings wird damit auch die Wahrscheinlichkeit falscher Signale höher.
- ... du bei Änderung der Standard-Einstellungen die Performance anhand eines Trading-Journals analysieren solltest, um die Auswirkungen zu beurteilen.
