Индекс облегчения рынка (MFI)

Индекс облегчения рынка (MFI) – это индикатор, который измеряет силу или слабость маневров цены актива.

Индикатор MFI может помочь вам решить, является ли тренд цены достаточно сильным, чтобы оправдать торговлю в нем, определить, когда начинается новый тренд или когда стоит избежать торговли вообще.

Принцип действия индикатора – следить за изменениями в цене актива и выяснять, повышается или понижается ли объем торгов.

Цвета полос сигнализируют о силе тренда

Индикатор MFI использует систему цветных полос, чтобы подавать сигналы о силе трендов в рынке.

Изображение ниже показывает, как MFI выглядит на графике:

Торговля с помощью сигналов индикатора

В зависимости от цвета, полосы MFI подают вам следующие торговые сигналы на основе связи между изменениями цены и волатильности и в объеме торгов:

Зеленый (зеленая полоса) говорит об увеличении ценовых маневров и объема

Появление зеленой полосы говорит о том, что в рынок входят больше трейдеров в направлении текущего ценового маневра и что маневр набирает силу.

На графике ниже показана зеленая полоса, которая может подтвердить направление тренда.

Коричневая полоса означает ослабление моментума

Появление коричневой полосы (спад) свидетельствует о том, что трейдеры теряют интерес в текущем ценовом маневре и он может подходить к концу.

В этот момент может быть наилучшим выбором избежать торговли в направлении текущего ценового маневра. Появление нескольких коричневых полос подряд может свидетельствовать о предстоящем развороте цены.

На графике ниже показана коричневая полоса, свидетельствующая о потенциальном развороте рынка.

Ложная (синяя полоса) – ценовые маневры растут, а объем снижается

Появление синей (ложной) полосы свидетельствует о том, что связь между ценовым маневром и объемом разорвана. В этом случае сильные ценовые маневры могут быть результатом одноразовых спекуляций, достаточно сильных для того, чтобы создать движение на неликвидных рынках. Таким образом, ценовые маневры вряд ли продлятся долго.

На графике ниже показано, как выглядит MFI при появлении синих полос на графике:

Сквот (розовые полосы) говорят о том, что ценовой маневр уменьшается, а объем растет

Появление розовых (сквот) полос говорит о том, что трейдеры с энтузиазмом смотрят на вход в рынок, но в состязании между быками и медведями нет четкого лидера, в результате чего направление цены не определено.

Как только либо покупатели, либо продавцы выиграют это состязание, может произойти внезапный сильный ценовой маневр, и у трейдеров есть возможность получить быструю прибыль от этого маневра. Однако индикатор не покажет вам направление.

Подходит для всех таймфреймов

Индикатор MFI одинаково хорошо работает на всех тайм-фреймах от пятиминутного до дневного и недельного графиков.

Поскольку, на самом деле, MFI измеряет рыночные циклы, он может использоваться при любой конъюнктуре рынка.

Выводы

• … индекс ослабления рынка – это индикатор, который измеряет силу или слабость текущего ценового маневра;
• … он помогает выяснить, когда тренд достаточно силен, чтобы оправдать торговлю в нем, когда начинается новый тренд и когда лучше всего избежать торговли;
• … это делается с помощью исследования связи между изменениями размеров ценовых маневров и объемах торговли;
• … вы получаете торговые сигналы с помощью цветных полос;
• … зеленая полоса появляется в тот момент, когда ценовые маневры увеличиваются и растет объем торговли – ценовые маневры усиливаются из-за того, что больше трейдеров входит в рынок. Скорее всего, это лучшее время для совершения сделок в направлении текущегот ценового маневра;
• … коричневые (спад) полосы появляются в тот момент, когда ценовые маневры сокращаются и объем падает – трейдеры теряют интерес в текущем ценовом маневре, и он может подходить к концу. Скорее всего, в этом случае лучше всего воздержаться от совершения сделок в направлении текущего маневра;
• … синяя (ложная) полоса появляется, когда ценовой маневр увеличивается, а объем – падает. В этом случае крупные ценовые маневры являются результатом низкого объема и не длятся долгое время, поэтому лучше всего воздержаться от совершения сделок;
• … розовая (сквот) полоса появляется в тот момент, когда ценовой маневр сокращается, а объем – растет. В этом случае состязание между заинтересованными быками и медведями может привести к большому ценовому маневру в тот момент, когда одна из сторон победила;
• … розовая полоса говорит о близящемся крупном ценовом маневре, но не дает информации о его направлении;
• … индикатор MFI может работать на любых тайм-фреймах и при любой конъюнктуре рынка.