Индикатор CCI

Индекс канала товара (CCI) – это осциллирующий индикатор, который помогает определять, когда актив является перекупленным или перепроданным.

Он помогает вам определять пики и спады в цене актива, и может служить сигналом об ослаблении или конце тренда и изменении его направления.

Благодаря этому вы, в теории, можете заключать сделки сразу же при появлении тренда или закрывать их перед тем, как он повернется против вас.

Индикатор CCI изображается на графиках как линия скользящего среднего

Индикатор CCI обычно представляется на графиках через линию скользящего среднего, которая сглаживает анализируемые данные.

На изображении ниже вы видите как индикатор CCI выглядит на графике.

CCI рассчитывается таким образом, что большую часть времени его показатель изменяется между +100 и -100, как изображено выше.

Показатель выше +100 может означать, что актив перекуплен и предполагается снижение цены. Показатель ниже -100, в свою очередь, указывает на перепроданность актива, в результате которой цена может вырасти.

Показатель CCI выше +100 может означать, что актив перекуплен, а показатель ниже -100 – что перепродан.

На следующем изображении цена пересекает уровень +100, информируя о перекупленности. Когда она вновь пересечет эту отметку при движении вниз, вы можете начинать продавать.

1. CCI выше +100
2. В выделенной области CCI развернулся и вновь упал ниже +100
3. Короткая позиция при развороте рынка

Индикатор CCI может быть использован практически на любом таймфрейме, чтобы определить момент изменения тренда или его окончания.

Изменение параметров индикатора CCI

Стандартное значение параметра для индикатора составляет 14, то есть он измеряет недавние изменения цены против средних изменений цены за последние 14 временных периодов. Это значение может быть увеличено или уменьшено в зависимости от ваших предпочтений.

Значение ниже 14 приводит к более чувствительному индикатору, который колеблется между уровнями +100 и -100 гораздо чаще, но не остается на долгое время ни в одном из положений.

Значение выше 14 приводит к менее чувствительному индикатору, который гораздо реже будет выходить за пределы стандартного диапазона. Однако когда он все-таки достигнет этих экстремумов, он дольше будет оставаться около них.

Изображение выше показывает CCI со значением параметра в 4, которое гораздо ниже стандартного значения в 14. Заметьте, насколько часто линия среднего оказывается выше +100 или ниже -100.

Теперь сравните это с CCI с невероятно высоким значением по сравнению со стандартным в 14 на изображении ниже.

Заметьте, что линия выходит за границы диапазона всего несколько раз, но задерживается там гораздо дольше.

При изменении параметра важно помнить, что слишком низкие значения приведут к постоянно меняющимся показателям, которые дадут вам большое количество ложных сигналов. Однако когда эти сигналы окажутся верными, вы гораздо быстрее попадете в тренд и сможете извлечь большую прибыль.

Более высокие значения CCI приведут к гораздо более редким изменением показателя. Благодаря этому вы дольше останетесь в сделках и избежите ложных сигналов, однако подходящую ситуацию для входа в рынок придется ждать дольше, что снизит потенциальную прибыль.

При изменении настроек CCI важно тестировать их, чтобы узнать, улучшили ли или ухудшили ваши изменения работу вашей стратегии.

Выводы

Из этого урока вы узнали, что ...

• … CCI (индекс канала товара) – это осциллирующий индикатор, который помогает вам идентифицировать пики и спады в цене актива;
• … он может служить сигналом об ослаблении или конце тренда, помогая вам открывать позиции сразу после появления тренда и закрывать их до тех пор, как он повернется против вас;
• … обычно на графиках CCI представлен как линия наподобие скользящего среднего;
• … он рассчитывается таким образом, чтобы показатель обычно находился в канале между +100 и -100;
• … показатель выше +100 может означать, что актив перекуплен – то есть, существуют условия для продажи;
• … показатель ниже -100 может означать, что актив перепродан – то есть, существуют условия для покупки;
• … CCI можно использовать практически на любом тайм-фрейме;
• … стандартное значение индикатора CCI составляет 14 – он измеряет недавние ценовые маневры по сравнению с ценовыми маневрами за последние 14 временных периодов;
• … значение ниже 14 приводит к повышенной чувствительности индикатора, который гораздо чаще колеблется между уровнями +100 и -100 и не остается в одном положении надолго;
• … значение выше 14 приводит к менее чувствительному индикатору, который достигает или превышает показатели +100 и -100 гораздо реже, но в таком случае остается около них на более длительный срок;
• … слишком низкое значение позволит трейдерам быстрее вступить в тренд, но производит большее количество ложных сигналов;
• … слишком высокое значение позволит избежать ложных сигналов, но снизит потенциальную прибыль;
• … при изменении настроек CCI важно протестировать их, чтобы выяснить, улучшили вы или ухудшили результаты работы вашей стратегии.