Полосы Боллинджера

Индикатор полосы Боллинджера – это осциллирующий индикатор, который используется для измерения волатильности рынка.

Он позволяет вам оценить, является ли цена высокой или низкой по сравнению со скользящим средним за последнее время, а также предсказать возможность падения или роста до его уровня. В частности, эти данные помогают вам принять решение о покупке или продаже актива.

Полосы Боллинджера показывают перекупленные и перепроданные рынки

Полосы Боллинджера состоят из трех основных полос (линий).

Центральная полоса соответствует простому скользящему среднему цены. Верхняя и нижняя полосы представляют собой уровни, на которых цена может считаться достаточно высокой или достаточно низкой по отношению к скользящему среднему за последнее время.

На следующем изображении показано, как полосы Боллинджера выглядят на ценовом графике. Большая часть ценовых маневров обычно происходит в пределах полос, поэтому их можно использовать для предсказания рыночных разворотов.

Перекупленность

Когда цена достигает верхней полосы, актив торгуется по достаточно высокой цене и считается перекупленным. В этом случае вы можете продать его, ожидая дальнейшее падение цены обратно к центральной полосе, представляющей собой скользящее среднее.

Перепроданность

Когда цена достигает нижней полосы, актив торгуется по сравнительно низкой цене и считается перепроданным. В этом случае, вы можете купить его, ожидая дальнейший рост цены обратно к центральной полосе, представляющей собой скользящее среднее.

Расстояние между полосами

Полосы Боллинджера также помогают определить волатильность рынка на основе расстояния между верхней и нижней полосой. Большое расстояние соответствует высокой волатильности, тогда как маленькое – низкой.

Взгляните на следующий график:

В выделенной синим области вы можете заметить, что полосы прижаты друг к другу – волатильность не очень высока. За ней следует зеленая область, в которой цена становится более волатильной и начинает расти, а расстояние между полосами увеличивается.

Изменение настроек полос Боллинджера

У индикатора полосы Боллинджера есть два параметра, с помощью которых можно изменять его поведение: количество периодов и стандартное отклонение.

Изменение периода

Стандартное значение для полос Боллинджера – это 20 периодов (или 20 свечей). Период относится к интервалу времени, на основе ценовых маневров за который и рассчитывается индикатор.

Использование меньшего количества периодов

Использование меньшего количества периодов заставляет индикатор быстрее реагировать на изменения, в результате чего верхняя и нижняя полосы становятся менее ровными. Цена начинает чаще прорывать полосы, давая вам больше возможностей для торговли, но одновременно с этим увеличивая количество ложных сигналов.

На следующем графике значение установлено равным 10 – вы можете видеть более частые прорывы ценой верхней и нижней полос:

Использование большего количества периодов

Использование большего количества периодов заставляет индикатор медленнее реагировать на изменения, в результате чего верхняя и нижняя полосы становятся более ровными.

Цена реже прорывает верхнюю и нижнюю полосы, давая вам меньше сигналов, но каждый из них при этом оказывается более достоверным.

На следующем изображении показаны полосы со значением периода равным 40 – в два раза выше стандартного. Заметьте, насколько велико расстояние до внешних полос по сравнению с предыдущим графиком и насколько реже цена прорывает их:

Изменение стандартного отклонения

Значение по умолчанию для стандартного отклонения полос Боллинджера равно 2.

Увеличение стандартного отклонения повышает расстояние от полос до центральной линии, в результате чего большее количество ценовых маневров оказывается между ними.

В данном случае, значение 1 соответствует тому, что 68% всех ценовых маневров оказываются заключены внутри полос, тогда как повышение стандартного отклонения до 2 – и следовательно, увеличение расстояния от центральной линии – изменяет этот показатель на 95% всех ценовых маневров.

Параметры расположены в левом верхнем углу графика и обычно отображаются как '20, 2' под стандартными настройками.

Уменьшение и увеличение стандартного отклонения

Взгляните на следующий график, в котором стандартное отклонение было изменено на 1,9:

На следующем графике вы найдете еще один крайний случай, в котором стандартное отклонение установлено на 2,5, и цена реже прорывает полосы:

С помощью увеличения стандартного отклонения у полос Боллинджера вы можете эффективно изменять уровни экстремумов, которые цене необходимо достичь для прорыва полос.

Поскольку при более высоких настройках стандартного отклонения цена потенциально будет прорывать их реже, подобные настройки потенциально дают вам более достоверные сигналы.

Выводы

Из этого урока вы узнали, что …

• … полосы Боллинджера – это осциллирующий индикатор, который используется для измерения волатильности цены;
• … они помогают вам определить, является ли цена высокой или низкой по сравнению со скользящим средним за последнее время, а также предсказать ее дальнейшие падение или рост до этого уровня;
• … при достижении ценой верхней полосы она обычно считается перекупленной и падает обратно к уровню скользящего среднего;
• … при достижении ценой нижней полосы она обычно считается перепроданной и растет обратно к уровню скользящего среднего;
• … большое расстояние между верхней и нижней полосами говорит о высокой волатильности, маленькое – о низкой;
• … повышение периода сделает полосы Боллинджера более сглаженными, а цена будет реже прорывать их. Снижение периода сделает полосы менее сглаженными, а цена будет прорывать их чаще;
• ... увеличение стандартного отклонения повысит расстояние между полосами и центральной линией, в результате чего цена будет реже их прорывать. Уменьшение стандартного отклонения снизит расстояние между полосами и центральной линией, в результате чего цена будет прорывать их чаще.