Средний истинный диапазон (ATR)
Индикатор средний истинный диапазон (ATR) показывает, насколько цена актива изменилась за определенный период времени. Другими словами, он показывает, какова волатильность этого актива.
Он помогает трейдерам предсказать, насколько сильно цена актива может измениться в будущем, а также на каком удалении от нее размещать стоп-лосс или уровень прибыли.
ATR – это вид скользящего среднего ценовых маневров актива, обычно строящийся для периода в 14 дней; эта цифра может изменяться в зависимости от вашей стратегии.
На графике ATR выглядит как линия скользящего среднего
Индикатор ATR на графике обычно выглядит как линия. На изображении ниже показан типичный вид ATR на графике. Синяя линия на графике представляет собой изменения в волатильности актива.
В верхнем левом краю вы видите текущее значение – 0,0065 в данном примере. Это диапазон в пунктах, который цена прошла за данный таймфрейм. Выше приведен дневной график, то есть, волатильность цены в среднем составляет 65 пунктов за прошедшие 14 дней.
Трейдеры ждут, что в данном дне цена изменится на это значение – на 65 пунктов.
Волатильность актива может увеличиваться или уменьшаться
Если линия поднимается, волатильность актива растет; если же линия опускается, волатильность падает. ATR не показывает направления, в котором движется актив.
На изображении ниже показано, как с помощью ATR определить высокую и низкую волатильность:
Торговля с индикатором ATR
Трейдеры используют ATR для получения информации о предполагаемых размерах ценового маневра за день. Эта информация может быть использована для определения того, насколько далеко уровень прибыли и стоп-лосс могут быть размещены от точки входа.
Например, если ATR показывает значение в 100 пунктов, а обозреваемый вами тренд превысил 100 пунктов, тогда велика вероятность того, что он подходит к концу.
На следующем графике показано использование ATR для выяснения примерных размеров ценового маневра.
Использование ATR для стоп-лоссов
Вы также можете использовать ATR для размещения стоп-лосса, используя тот же принцип. ATR дает хороший индикатор того, насколько цена должна измениться, и вы можете разместить ваш стоп-лосс соответственно. Размещая стоп-лосс в зависимости от ежедневного диапазона изменения цены, вы эффективно избегаете рыночный "шум" – временные ценовые маневры вверх и вниз, когда у цены есть общее направление.
Если цена после этого достигает вашего стоп-лосса, ежедневный диапазон цен увеличивается в сторону, противоположную направлению вашей сделки, и вам стоит закрыть убыточные сделки как можно быстрее.
Таким образом, использовать ATR для размещения стоп-лоссов оптимально: он позволяет вам разместить стоп-лосс максимально далеко и избежать любого рыночного шума, используя самый короткий из возможных для этого стоп-лоссов.
Изменение настроек ATR влияет на его чувствительность
Временные интервалы для ATR можно изменять, что приводит к изменению его чувствительности.
Стандартное значение для ATR – 14, то есть, индикатор измеряет волатильность цены на основе 14 последних периодов времени. Как указано выше, обычно это 14 дней.
Использование более низких значений означает меньшее количество данных для работы. Это делает индикатор гораздо более чувствительным к недавним ценовым маневрам и позволяет быстрее получать информацию
Повышение значения оказывает противоположный эффект: линия скользящего среднего становится сглаженной, сравнительно одинаковой на протяжении больших периодов времени.
На изображении ниже показано, насколько различно эти два варианта выглядят на графике. Здесь ATR был установлен на 7 (левое верхнее значение окна индикатора), что составляет ровно половину от стандартного значения в 14. Это привело к достаточно неровной линии.
На изображении ниже ATR был установлен на 28; линия индикатора стала гораздо более сглаженной.
При изменении настроек ATR важно проверить, улучшают или ухудшают ли изменения ваши торговые результаты.
Для выяснения того, какие из настроек лучше всего подходят для ваших личных торговой стратегии и стиля, совершите серию сделок с использованием каждой из настроек, которые хотите протестировать, запишите результаты в торговый журнал и затем сравните их, чтобы найти наиболее прибыльную для вас.
Выводы
Из этого урока вы узнали, что ...
- ... индикатор средний истинный диапазон (ATR) показывает, насколько волатильной была цена актива за определенный период времени, и помогает трейдерам предсказать будущую волатильность цены;
- … он похож на индикатор средний дневной диапазон (ADR), но может быть применен к любому таймфрейму;
- … на графике он выглядит как линия скользящего среднего;
- … обычно он используется для управления рисками: трейдеры используют большие стоп-лоссы при высоких величинах ATR, и небольшие – при низких;
- … для него не существует плохих рыночных условий;
- … он не дает информацию о направлении цены, точках входа, наличии или отсутствии тренда;
- … изменение стандартных настроек ATR в 14 периодов повлияет на его чувствительность;
- … значения ниже 14 сделают его более чувствительным, а показания – неровными;
- … значения выше 14 сделают его менее чувствительным, а показания – более сглаженными.
