Стохастический осциллятор
Стохастический осциллятор – это индикатор, который помогает выяснить, когда цена актива собирается изменить направление. Производится это с помощью сигналов о перекупленности или перепроданности соответствующего актива.
Перекупленность актива может возникать из-за разворота на понижение, а перепроданность – из-за разворота на повышение.
Трейдеры используют стохастический осциллятор для нахождения тех ситуаций, когда необходимо уйти с рынка до изменения тренда. Они также используют его для входа в рынок вместе с зарождением нового тренда.
Стохастический осциллятор помогает вам выяснить, когда цена актива собирается изменить направление. Трейдеры используют его для нахождения точек входа в рынок и выхода с него.
Стохастический осциллятор состоит из двух линий скользящего среднего
Стохастический осциллятор составлен из двух линий скользящего среднего, которые перемещаются в и за три особые зоны на графике – зону перекупленности сверху, нейтральную зону посередине и зону перепроданности внизу.
При стандартных настройках зона перекупленности находится между 80 и 100 уровнями на графике индикатора, тогда как зона перепроданности – между 0 и 20.
Стохастический осциллятор показывает уровни экстремумов
Перепроданность – это ситуация, в которой существенное преобладание силы со стороны продавцов сдвинуло цену актива нерационально низко. Появление линий скользящего среднего для актива в зоне перепроданности, таким образом, говорит трейдеру о готовящемся изменении направления цены актива с нисходящего на восходящее; в этот момент трейдеры будут покупать.
Если линии скользящего среднего находятся в зоне 80, в ближайшее время возможен разворот актива на понижение. Если же они находятся в зоне 20, – на повышение.
Перекупленность – противоположная ситуация. Таким образом, линия скользящего среднего актива, которая пересекает зону 80, будет сигнализировать о нисходящем тренде и ситуации для продажи для трейдера.
Пересечение линий также дает сигнал
Одна из линий скользящего среднего, используемая в стохастическом осцилляторе, - сигнальная линия - реагирует на изменения цены быстрее, чем другая. Эта линия обычно раньше подает предупреждения о том, что актив становится перекупленным или перепроданным.
Одна из линий скользящего среднего в стохастическом осцилляторе изменяется быстрее, давая предупреждения о перекупленности или перепроданности актива раньше.
Линии скользящего среднего могут заходить в зоны на короткое время
Другой способ использовать стохастический осциллятор – это следить за ситуациями, в которых линии скользящего среднего на короткое время упали ниже 20, а затем снова поднялись выше. Такая ситуация интерпретируется как бычий сигнал и ожидаемый рост цен. В случае, если любая из линий оказывается выше 80 и затем на короткое время падает ниже 80, это считается медвежьим сигналом, и ожидается падение цен.
Изменение настроек стохастического индикатора
Изменение уровней перекупленности или перепроданности для получения сигналов быстрее
Настройки стохастического осциллятора могут быть изменены в соответствии с вашими предпочтениями.
При стандартных настройках линия перекупленности находится между уровнями 80 и 100, а линия перепроданности – между 0 и 20.
Снижение верхнего уровня до 70 или повышение нижнего уровня до 30 приведет к тому, что индикатор будет подавать сигнал о перекупленности или перепроданности рынка гораздо раньше, чем при стандартных настройках. Это позволит вам быстрее начинать совершать сделки, но также и увеличит количество подаваемых ложных сигналов.
Изменение настроек может повлиять на результаты вашей торговли. Увеличение размера любой из зон позволяет вам замечать изменения в направлении цены гораздо быстрее, но может увеличить количество ложных сигналов.
Изменения в настройках, делающие стохастический осциллятор более чувствительным
Для изменения доступны три параметра: линия K%, более медленная, линия D%, сигнальная, и замедление линии (Slowing).
Обычные настройки стохастического осциллятора:
Вы можете изменять эти значения, чтобы сделать индикатор более чувствительным. Их изменение скажется на том, насколько быстро он реагирует на изменения цены.
Параметр K% сглаживает ценовой маневр
K% – это скользящее среднее, созданное для сглаживания ценового маневра за выбранное количество свечей. Таким образом, если параметр K% равен 3, индикатор будет использовать 3 последних свечи ценового маневра для расчета линии K%.
Период замедления сглаживает параметр K%
Параметр замедления (Slowing) создан для использования определенного количества значений K% для дальнейшего сглаживания показателя. Например, если значение параметра замедления равно 3, тогда индикатор будет использовать 3 последних значения K% для создания линии K%, усредняя их в одно сглаженное значение.
Эффект параметра замедления определяется самой линией K%. Это объясняет тот факт, что на графике видны лишь линии K% и D%.
Линия D% – это второе скользящее среднее
Линия D% представляет собой просто другое скользящее среднее за некоторое количество недавних периодов.
Изменение любых настроек приведет к ускорению или замедлению стохастического индикатора в целом
Повышение этих параметров ради ускорения линий скользящего среднего приведет к тому, что они значительно быстрее будут достигать зон перекупленности или перепроданности. С другой стороны, они также будут значительно дольше оставаться в указанных зонах, предоставляя более достоверные сигналы о готовящемся изменении тренда.
Снижение этих параметров будет иметь противоположный эффект, приводя к тому, что скользящие средние будут чаще перемещаться между зонами перекупленности и перепроданности. При этом любая длительная торговля становится труднее.
Повышение параметров приведет к тому, что индикатор будет быстрее достигать зон экстремумов. Это, в свою очередь, означает, что он будет оставаться в них дольше, предоставляя более достоверные сигналы о готовящемся изменении тренда. Снижение параметров будет иметь противоположный эффект.
Снижая чувствительность стохастического осциллятора, вы должны будете ждать торговых сигналов дольше, рискуя пропустить большее количество условий для торговли.
При изменении параметров стохастического осциллятора важно протестировать его работу, чтобы узнать, улучшили ли вы или ухудшили свои торговые результаты.
Выводы
Из этого урока вы узнали, что ...
- … стохастический осциллятор – это индикатор, который помогает предсказывать развороты цены актива;
- … он сравнивает недавние цены закрытия актива с его диапазоном максимумов-минимумов за определенный период времени;
- … трейдеры используют его для закрытия позиций перед изменением направления тренда или открытием их до формирования нового;
- … он состоит из двух скользящих средних, которые перемещаются между тремя зонами на графике: перекупленности (80-100), нейтральной (20-80) и перепроданности (0-20);
- … одна из линий скользящего среднего – так называемая "сигнальная" линия – реагирует быстрее, чем другая, из-за чего раньше выдает предупреждения о перекупленности или перепроданности;
- … появление линий скользящего среднего в зоне перепроданности говорит о том, что цена актива изменит направление на восходящее, создавая условия для покупки;
- … появление линий скользящего среднего в зоне перекупленности говорит о том, что цена актива изменит направление на нисходящее, создавая условия для продажи;
- … если одно из скользящих средних на короткое время упадет ниже 20, а затем вновь окажется выше 20, то цена, скорее всего, будет расти; если любая из линий поднимется выше 80, а затем на короткое время упадет ниже 80, то цена, скорее всего, упадет;
- … расширение зон перекупленности и перепроданности индикатора позволит получать сигналы быстрее, но увеличит количество ложных сигналов. … стандартные настройки индикатора для размеров зон считаются наиболее эффективными, и трейдеры редко их меняют;
- … повышение стандартных параметров индикатора (5, 3, 3) приведет к тому, что линии скользящего среднего будут быстрее достигать зон перекупленности или перепроданности;
- … снижение стандартных параметров индикатора (5, 3, 3) будет иметь противоположный эффект;
- … при изменении любых параметров индикатора жизненно важно протестировать его работу, чтобы узнать, оказали ли изменения позитивное или негативное влияние на ваши торговые результаты.
