Welcome to the new Tradimo learning platform. If you come from the previous version of Tradimo, you need to register again. Apologies for the inconvenience

Welcome to Tradimo! Here is our special offer for new users: Buy your first course now and get 10% off! 

Backtest Methode und mehr

Letzte Aktualisierung am 22/12/2012

Die Forex-Beginner-Strategie hilft dir bei deinen ersten Schritten als Trader und begleitet dich anfängerfreundlich bei deinen ersten Praxiserfahrungen. Wir empfehlen dir, mit einem Demo-Konto und Spielgeld zu traden, bis du genügend Erfahrung gesammelt hast und dir der Risiken bewusst bist, die beim Trading mit Echtgeld auftreten.

Gleichzeitig kannst du verschiedene Trading-Konzepte sowie andere Arten der Chart-Analyse ausprobieren und damit anfangen, deine eigene Strategie und deinen Trading-Stil zu entwickeln.

In dieser Lektion zeigen wir dir die Backtesting-Ergebnisse der Forex Beginner-Strategie mit dem Währungspaar EUR/USD seit Januar 2001. Beim Backtesting wird die Performance einer Strategie rückwirkend mit Daten aus der Vergangenheit simuliert, um einschätzen zu können, wie diese Strategie funktioniert hätte.

Was bei Backtesting-Ergebnissen berücksichtigt werden sollte.

Wenn du Backtesting-Ergebnisse betrachtest, solltest du dir über gewisse Tatsachen im Klaren sein.

Die bisherige Performance ist kein Garant für zukünftige Ergebnisse

Die Rahmenbedingungen des Forex-Marktes können sich ändern und die Performance einer Strategie entscheidend beeinflussen. Eine Erfolgsstrategie der vergangenen Jahren ist in der Zukunft möglicherweise nicht mehr erfolgreich. Erfahrene Forex-Trader können meistens beurteilen, unter welchen Marktkonditionen eine Strategie grundsätzlich funktionieren sollte. Bevor du über diesen Erfahrungsschatz verfügst, solltest du dich nicht blind auf eine Strategie verlassen.

Backtesting ist keine exakte Wissenschaft

Verschiedene Faktoren beeinflussen die Backtesting-Ergebnisse. Forex-Broker haben beispielsweise verschiedene Spreads, sodass es einen Unterschied macht, ob man einen oder mehrere Broker verwendet. Auch die Kursinformationen variieren von Broker zu Broker und Indikatoren wie z. B. Fractals können je nach den zugrunde liegenden Daten an verschiedenen Stellen angezeigt werden.

Außerdem macht es einen Unterschied, ob ein Backtest von einem Algorithmus berechnet oder von einer Person unter Zuhilfenahme vergangener Kursdaten durchgeführt wird. In unserem Fall haben wir einen Algorithmus verwendet, um menschliche Fehler weitestgehend auszuschließen.

Der letzte Unterschied besteht darin, dass ein Backtest nicht identisch mit dem Anwenden einer Strategie in der Realität ist. Fehler oder zu langsame Reaktionszeiten auf Kursänderungen werden beim Backtesting nicht berücksichtigt, treten in der Realität aber gelegentlich auf. In Abhängigkeit vom Broker können sich auch Faktoren wie die Ausführungsgeschwindigkeit oder Slippage auf die Ergebnisse auswirken.

Das Handeln von großen Positionen kann zu verschiedenen Resultaten führen

Je größer ein Konto wird, desto mehr kann man riskieren und deshalb auch ein größeres Volumen handeln. Allerdings kann das Handeln von sehr großen Beträgen zu besonderen Problemen führen, da man den Preis durch das Handeln der Anlage verändert. Dies stellt jedoch kein Problem dar, wenn man sehr kleine Beträge handelt. Dennoch sollte man im Hinterkopf behalten, dass man den Preis aktiv verändert, wenn man solch große Beträge handelt. Dies kann dazu führen, dass die Ausführung verlangsamt wird und die angestrebten Preise für deinen gesamten Trade nicht optimal sind.

Die verwendete Backtesting-Methode

Da die Beginner-Strategie auf rein mechanischen Regeln basiert, haben wir einen Algorithmus programmiert, der die Ergebnisse dieser Strategie für das Währungspaar EUR/USD vom 1. Januar 2001 bis zum 30. November 2012 simuliert.

Es wurden nur Trades von 9:00 Uhr bis 18:30 Uhr berücksichtigt, d. h. in der Zeit, in der das Währungspaar EUR/USD am stärksten getradet wird. Nach 18:30 Uhr wurden keine neuen Trades platziert. Alle noch offenen Trades wurden 19:00 Uhr geschlossen.

Für den Test haben wir einen durchschnittlichen Spread von 1,5 Pip angenommen. Der Algorithmus wurde auf den Geldkurs angewendet, wobei der Spread vom Endergebnis des Trades abgezogen wurde. Bitte beachte, dass du beim Trading mit Echtgeld den Spread immer von Anfang an berücksichtigen musst.

Wir haben außerdem vorausgesetzt, dass zwischen jedem Hoch/Tief eines Candlesticks und der Spitze des Fractals ein Abstand von 0,4 Pip liegt.

Für das Money Management wurde nicht die in der Beginner-Strategie erklärte allgemeine Methode verwendet. Stattdessen haben wir auf die fortgeschrittene Methode zur Bestimmung der optimalen Positionsgrößenbestimmung zurückgegriffen.

Wir haben versucht den Backtest mithilfe der oben erklärte Methode so präzise wie möglich durchzuführen, können jedoch nicht garantieren, dass er völlig fehlerfrei ist.

Im Rahmen dieser Methode kamen im festgelegten Zeitraum 7000 Trades zustande. Hier kannst du eine Excel-Datei mit den Einzelheiten jedes Trades herunterladen:

Anschließend wurden die 7000 Trades dieses Zeitraums analysiert:

 

 

 

 

 

 

Welcher Geldbetrag ergibt sich aus der in Pips gemessenen Rentabilität?

Um bestimmen zu können, welcher Geld-Profit sich aus dem Pip-Profit ergibt, muss die Positionsgröße berücksichtigt werden. Größere Positionen bedeuten höheres Risiko, jedoch auch höhere Erträge.

Wir haben beim Simulieren der fiktiven Erträge der Beginner-Strategie folgende Annahmen unterstellt:

Unser fiktives Startkapital betrug 100.000 USD.

Für jeden Trade wurde eine Positionsgröße basierend auf einem Risiko von 2 % des gesamten Eigenkapitals bei jedem Trade errechnet.

Wenn daher bei einem Trade der Stop-Loss erreicht wurde, dann fiel dadurch ein Verlust von exakt 2 % des Trading-Kapitals an.

Um den Betrag des pro Pip in einem Trade gewonnenem bzw. verlorenem Kapitals zu bestimmen, haben wir folgende Formel verwendet:

Pro Pip gewonnenes bzw. verlorenes Kapital = (Max Risiko pro Trade)/(Abstand des Einstiegskurses zum ursprünglichen Stop-Loss in Pips)

Dabei gilt: Risiko pro Trade = Trading-Kapital * 0,02.

Da sich unser Trading-Kapital mit jedem Trade erhöht, vermindert oder gleich bleibt, wird der jeweilige Gewinn bzw. Verlust nach jedem Trade hinzugerechnet bzw. abgezogen.

Unter diesen Annahmen und bei einem Spread von 1,5 Pip erhalten wir das folgende Ergebnis:

 

 

 

 

 

 

 

Die Charts für die einzelnen Jahre kannst du in der nächsten Lektion sehen.

Wir möchten dich an dieser Stelle erneut darauf hinweisen, dass die in der Vergangenheit erzielte Performance eines Backtests kein Garant für künftige Ergebnisse ist. Die Forex-Beginner-Strategie hilft dir bei deinen ersten Schritten als Trader und begleitet dich anfängerfreundlich bei deinen ersten Praxiserfahrungen.

Wir empfehlen dir, mit einem Demo-Konto und Spielgeld zu traden, bis du genügend Erfahrung gesammelt hast und dir der Risiken bewusst bist, die beim Trading mit Echtgeld auftreten. Wenn du die Beginner-Strategie mit Echtgeld tradest, dann liegt das Risiko dabei bei dir.