Manueller Backtest der Trading-Strategie
Du hast bereits gelernt, wie ein Trading-Journal genutzt wird. Jetzt zeigen wir dir, wie du die gesammelten Daten testen kannst, um deine Strategie von einem Demo-Konto auf ein Live-Konto zu übertragen und sie danach kontinuierlich zu überwachen.
Erster Test der Strategie mit 30 Trades
Als Erstes musst du die Strategie mit 30 Trades in einem Demo-Konto testen und die Ergebnisse erfassen.
Wenn eine Strategie über 30 Trades hinweg nicht profitabel ist, dann sind wahrscheinlich Änderungen an dieser Strategie nötig und sie sollte, so wie sie ist, nicht in einem Live-Konto getradet werden. In diesem Fall solltest du eventuell eine Alternativstrategie suchen und diese in derselben Weise testen.
Jedes Mal, wenn du deine Strategie veränderst, solltest du erneut einen Test mit 30 Trades durchführen.
Es ist wichtig, eine Strategie mit mindestens 30 Trades zu testen, da in vielen Strategien regelmäßig Verluststrähnen von mehreren Trades in Folge auftreten. Der Test muss also groß genug sein, um mehrere Gewinn- und Verluststrähnen zu erfassen. Nur so siehst du, ob die Strategie grundsätzlich profitabel sein kann.
Wenn die Strategie nach den ersten 30 Trades nicht profitabel ist, dann solltest du möglicherweise etwas daran ändern, oder sie ganz verwerfen. Wenn der Test profitabel ist, dann kannst du zur nächsten Stufe im Backtesting-Prozess übergehen.
Weiter testen bis zum 100. Trade
Wenn du feststellst, dass die ersten Testergebnisse positiv, d. h. profitabel, sind, dann solltest du den Test fortführen, bis du mindestens bei 100 Trades angelangt bist. Ein Test mit 100 Trades gibt dir weitere Aufschlüsse über die Performance der Strategie. Nach dieser Anzahl von Trades verfügst du über folgende Informationen:
- Wie stark ist der maximale Drawdown der Strategie?
- Wie oft treten Verlust-Trades auf?
- Wie ist das Verhältnis von Gewinn- zu Verlust-Trades?
Die Antworten auf diese Fragen helfen dir später, wenn die Performance negativ ist. Wenn in deinem Test beispielsweise ein Drawdown in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes auftritt und du später beim Trading mit dem Live-Konto etwas Ähnliches erlebst, dann weißt du, dass dies ein Teil der Strategie ist.
Benchmarks helfen dir dabei, zu bestimmen, bis zu welchem Punkt eine negative Performance akzeptabel ist.
Sobald du mindestens 100 Trades getestet hast, kannst du den Umfang von Drawdown-Perioden innerhalb deiner Strategie einschätzen und Benchmarks aufstellen.
Ein Benchmark ist der maximale negative Einfluss, den du im Rahmen deiner Trading-Strategie zulässt. Nachfolgend eine Liste mit Beispielen für Benchmarks, die du beim Backtesting aufstellen kannst:
- Maximale Anzahl aufeinander folgender Verlust-Trades.
- Maximaler Drawdown in Prozent.
- Maximale Risk to Reward Rate in deiner Strategie.
Sobald du deine Benchmarks aufgestellt hast, kannst du damit anfangen, deine Strategie auf einem Live-Konto zu traden. Mithilfe der Benchmarks kannst du überwachen, ob deine Strategie in verschiedenen Marktsituationen funktioniert. Wenn bei deinen ersten 100 Trades der maximale Drawdown beispielsweise bei 15 % lag, dann kannst du diesen Wert als Benchmark beim Trading mit Echtgeld verwenden.
Solange der Drawdown 15 % nicht überschreitet, bewegt sich deine Strategie innerhalb ihrer normalen Grenzwerte und du kannst beruhigt weiter traden, bis sie wieder profitabel wird. Wenn jedoch eine Verluststrähne zu einem Drawdown von mehr als 15 % führt, dann wurde dein Benchmark gerissen und du musst dir die Frage stellen, ob die Strategie aus irgendeinem Grund womöglich nicht mehr normal funktioniert.
An diesem Punkt solltest du das Trading auf dem Live-Konto vorübergehend einstellen und die Strategie erneut mit 30 Trades auf einem Demo-Konto überprüfen.
Falls du mit diesen 30 Trades ein positives Ergebnis erzielst, dann kann der Benchmark angepasst und das Trading auf dem Live-Konto wieder aufgenommen werden. Falls die Ergebnisse nicht positiv sind, dann funktioniert deine Strategie möglicherweise aus irgendeinem Grund nicht mehr. An diesem Punkt kannst du wieder zur Testphase zurückgehen und die Strategie anpassen oder eine ganz neue ausprobieren, bis du wieder mit 30 Trades ein positives Ergebnis erzielst.
Sogar wenn die Strategie gut zu funktionieren scheint, solltest du ihre Performance ständig überwachen, um zu sehen, ob ein Benchmark gerissen wurde, da veränderte Marktbedingungen deine Strategie unwirksam werden lassen können.
Zusammenfassung
Das hast du bis jetzt gelernt:
- Beim Backtesting deiner Strategie musst du als erstes die Daten von 30 Trades in deinem Demo-Konto erfassen.
- Mit 30 Trades werden genug Kreisläufe von Gewinn- und Verluststrähnen erfasst.
- Wenn sich die ersten 30 Trades als profitabel erweisen, dann solltest du fortfahren, bis du mindestens 100 Trades getestet hast.
- Sobald du mindestens 100 Trades erfasst hast, definierst du Benchmarks – die maximalen negativen Auswirkungen auf dein Konto.
- Wenn die Benchmarks feststehen, kannst du auf einem Live-Konto traden und dabei den Trade überwachen, bis ein Benchmark gerissen wird.
- Falls einer deiner Benchmarks gerissen wird, solltest du die Strategie nochmals mit 30 Trades testen.
- Wenn die weiteren 30 Trades profitabel sind, kannst du deinen Benchmark anpassen und mit dem Trading auf dem Live-Konto fortfahren. Falls nicht, solltest du deine Strategie ändern oder verwerfen und wieder mit der Testphase beginnen.
