Save $588 per year with Sponsored Premium 

Testen einer Trading-Strategie mit Backtesting Software

Manuelles Backtesting von 30 Trades mit einem Demokonto kann dir helfen zu entscheiden, ob es sinnvoll ist, eine Strategie fortzuführen. Wenn du allerdings mit einer neuen Strategie längerfristig traden willst, dann willst du nicht monatelang warten müssen, bevor du entscheiden kannst, ob du diese Strategie auf einem Echtgeldkonto anwenden kannst.

Verschiedene Wege, eine Trading Strategie automatisch backzutesten

Hier kann dir Backtesting Software helfen. Du kannst dadurch viel schneller sehen, wie sich die Strategie wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum verhalten wird. Dies kannst du über zwei Wege tun: Du kannst eine Backtesting Software nutzen oder einen Roboter.

Nutzung von Backtesting Software

Du kannst spezielle Backtesting Software wie den FOREX TESTER benutzen. Dieses Programm ermöglicht es dir, eine Strategie über einen längeren Zeitraum zu testen, wobei reale historische Daten genutzt werden. Diese Art von Software erlaubt es dir, die historischen Marktdaten zurückzuspulen und Tage, Wochen oder Monate in einem viel kürzeren Zeitraum zu traden.

Wenn du dir eine solche Software zulegen möchtest, solltest du dir das Forex Tester 2 Rabattangebot ansehen.

Nutzung eines Roboters

Eine Alternative zur Nutzung von Backtesting Software ist die Nutzung eines Roboters oder eines Expert Advisors. Der Roboter würde die historischen Daten in hoher Geschwindigkeit durchgehen und die Trades, die du mit deiner Strategie eingehen würdest, nachahmen. Dies ermöglicht es dir zu sehen, wie deine Strategie über einen langen Zeitraum funktioniert hätte.

Einige Dinge, die du beachten solltest

Egal, ob du eine Backtesting Software wie FOREX TESTER benutzt oder einen Roboter, du darfst nicht vergessen, dass die vergangene Performance keine Garantie für die zukünftige Performance ist.

Wenn du eine Strategie testest, solltest du nicht versuchen zu sehen, wie viel Geld oder Rendite du machen kannst. Du kannst nie wissen, was die Märkte als Nächstes tun werden, weswegen du nie wissen kannst, wie viel du im nächsten Monat erreichen kannst.

Die Performance einer Strategie in der Vergangenheit ist keine sichere Grundlage für die zukünftige Performance. Du kannst nie wissen, wie viel Geld du am Markt verdienen wirst und wie die Performance der Strategie in der Zukunft ist.

 

Wenn du eine Strategie backtestest, dann möchtest du in Erfahrung bringen, ob die grundlegenden Prinzipien der Strategie mit bestimmten Assets oder in bestimmten Marktbedingungen funktionieren.

Wenn du beispielsweise eine Strategie testest, die auf bestimmte Trends aufspringt und erfolgreich Trades in einem Ranging Market herausgefiltert hast, dann kannst du mit Hilfe der Software untersuchen, ob diese Strategie erfolgreich ist und am Markt angewendet werden könnte.

Sollte sich herausstellen, dass die Strategie unprofitabel ist, kannst du versuchen, unprofitable Trades herauszufiltern und somit die Verluste zu reduzieren. Wenn das Resultat danach eine profitable Strategie ist, musst du an der ursprünglichen Strategie zwar ein paar Änderungen vornehmen, hast aber grundsätzlich eine Strategie gefunden, die live am Markt angewendet werden kann.

Wenn du eine Strategie backtestest, konzentriere dich nicht auf die Performance in der Vergangenheit, sondern darauf, ob die Prinzipien der Strategie für bestimmte Assets funktionieren.

 

Vermeide Kurven-Fitting

Du solltest immer daran denken, dass du deine Strategie niemals so weit optimieren solltest, damit sie maximalen Profit abwirft. Dies ist als Kurven-Fitting bekannt und bedeutet, dass du deine Strategie soweit optimiert hast, dass sie, basierend auf den vergangenen Daten, maximal profitabel ist.

Kurven-Fitting ist die Optimierung deiner Strategie zur Maximierung des Profits, basierend auf vergangenen Daten.

 

Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Resultate

Dies wird dir jedoch nicht in der Zukunft helfen, denn die Bedingungen, die deiner über-optimierten Strategie in der Vergangenheit geholfen haben, werden sich ändern. Und selbst bei einer nur sehr kleinen Änderung, wirst du mit deiner Strategie nicht mehr dieselben Resultate erzielen.

Du musst immer darauf achten, dass die Prinzipien deiner Strategie funktionieren. Anschließend optimierst du die Strategie ahand der aktuellen Marktbedingungen und nicht der vergangenen Bedingungen.

Backtesting ist nicht exakt

Du solltest dir auch im Klaren darüber sein, dass andere praktische Faktoren zu anderen Resultaten führen können. In jedem Fall haben verschiedene Broker verschiedene Preisfeeds und Spreads. Daher kann das Nutzen verschiedener Broker zum Testen einer Strategie zu verschiedenen Ergebnissen führen.

Es gibt einige Faktoren, die das Ergebnis eines Backtests beeinflussen können. Verschiedene Broker haben verschiedene Preisfeeds und Spreads.

 

Praktische Anwendung wird zu anderen Resultaten führen als das Backtesting

Es besteht auch ein Unterschied zwischen dem Üben einer Strategie und deren Anwendung in einer realen Umgebung. In einer realen Umgebung unterliegst du deutlich leichter emotionalen Einflüssen. Es ist auch wahrscheinlicher, dass du Fehler machst oder zu langsam reagierst, wenn du die Strategie wirklich anwendest. Du solltest vorsichtig sein, da du nicht in der Lage bist, Trades genauso akkurat und konsistent auszuführen wie ein Roboter. Auch stehst du in einer realen Umgebung deutlich stärker unter Stress.

Große Positionsgrößen können Resultate ändern

Wenn du ein kleines Startkapital hast, bist du bei dem Volumen, dass du traden kannst, limitiert. Mit wachsendem Konto kannst du größere Mengen traden, wodurch du mehr verdienen, aber auch mehr verlieren kannst.

Wenn ein Konto allerdings sehr groß wird, entstehen einige einzigartige Probleme. Du kannst an Märkten mit einer sehr geringen Liquidität den Preis des Assets tatsächlich durch das pure Platzieren einer Order verändern.

Dies könnte für dich eine niedrigere Ausführungsgeschwindigkeit bedeuten oder dass du nicht exakt den Preis bekommst, den du wolltest. Die Benutzung von Backtesting Software für historische Daten berücksichtigt diese Faktoren nicht, wohingegen diese am realen Markt allgegenwärtig sind.

Wenn du mit einem sehr großen Konto tradest, wirst du den Preis unvermeidlich durch die Platzierung deiner Order ändern. Das kann zu einer langsameren Ausführung und zu unvorteilhaften Preisen führen. Dieser Aspekt wird bei Backtests nicht beachtet.

 

Backtesting ist ein Mittel um zu entscheiden, ob es eine Strategie wert ist, angewendet zu werden

Alles in allem kann eine Backtesting Software trotzdem sehr nützlich sein. Auch wenn sie keine konkrete Aussage darüber treffen kann, wie viel du genau verdienen wirst oder wie sich dein Konto entwickelt wird, bietet sie dir eine großartige Möglichkeit herauszufinden, ob eine Strategie funktionieren wird oder nicht.

Durch das Testen einer Strategie über einen langen Zeitraum kannst du eine deutlich größere Samplesize erhalten, was die gesamte Test-Umgebung genauer macht. Dadurch kannst du sicherer sein, dass die grundlegenden Prinzipien, auf denen die Strategie aufgebaut ist, über einen größeren Zeitraum funktionieren.

 

Zusammenfassung

Du hast bis hierhin gelernt, dass...

  • ... du, wenn du über einen längeren Zeitraum mit einer Strategie traden willst, eine Software benutzen kannst, die dir zeigt, ob es sinnvoll ist, die Strategie fortzuführen. Du musst dafür nicht monatelang warten.
  • ... es zwei verschiedene Arten von Software gibt, die du nutzen kannst: Backtesting Software und automatisierte Roboter.
  • ... Backtesting Software dir erlaubt, historische Marktdaten zurückzuspulen, wodurch du diese wie live traden kannst. Du kannst die Marktentwicklung beschleunigen und somit Wochen an Daten in einem kurzen Zeitraum durchgehen.
  • ... ein Trading Roboter, wie ein Expert Advisor, automatisch historische Daten traden kann, wodurch du sehen kannst, wie die Resultate gewesen wären.
  • ... es einige Dinge gibt, die du bei der Benutzung von Backtesting Software beachten musst.
  • ... der Sinn von Backtesting nicht ist, zu erfahren, wie sehr dein Konto anwachsen könnte oder wie viel Geld du jeden Monat verdienen kannst. Durch Backtesting kannst du aber erfahren, ob die Prinzipien einer Strategie für verschiedene Assets oder Marktbedingungen funktionieren.
  • ... du Kurven-Fitting vermeiden solltest - dabei optimierst du deine Strategie, um die beste Performance bei vergangenen Daten zu erhalten.
  • ... es externe Faktoren gibt, die die Resultate eines Backtests beeinflussen können - beispielsweise Preisfeeds eines Brokers oder der unterschiedliche Spread verschiedener Broker
  • ... die Anwendung einer Strategie am Markt deutlich anders ist als der Backtest. Es ist wahrscheinlicher, dass emotionale Einflüsse dich behindern, oder du Fehler machst.
  • ... du den Preis durch das reine Platzieren einer Order beeinflussen kannst, wenn dein Konto zu groß wird. Dies kann zu einer langsameren Ausführung deines Trades und zu schlechteren Preisen führen. Diese Aspekte werden beim Backtest nicht berücksichtigt.
  • ... Backtesting nicht dafür eingesetzt werden sollte um konkrete Zahlen in Bezug auf Rendite und Profit zu ermitteln, sondern um herauszufinden, ob es sich lohnt, eine Strategie live am Markt anzuwenden.
show less