Welche Daten sollten in einem Trading-Journal erfasst werden?
In der vorherigen Lektion hast du erfahren, warum es wichtig ist, ein Trading-Journal (auch „Trading-Tagebuch“) zu führen und was darin im Allgemeinen erfasst wird. In dieser Lektion wirst du erfahren, was genau du festhalten solltest und wie du diese Daten sinnvoll verwenden kannst.
Sammeln und Analysieren von Trading-Daten
Erfahrene Trader testen ihre Strategie immer erst sorgfältig in einem Demo-Konto, um festzustellen, ob sie über einen längeren Zeitraum hinweg profitabel ist, bevor sie sie in einem Echtgeldkonto anwenden. Wenn sie diese Strategie schließlich mit echtem Geld traden, halten sie weiterhin ihre Ergebnisse fest, um diese kontinuierlich überwachen zu können.
Diese Daten werden im Trading-Journal gesammelt.
Die einfachste Methode zur Erfassung deiner Trading-Daten ist eine Tabellenkalkulation. Dadurch ist eine schnelle Analyse großer Datenmengen möglich.
In der folgenden Abbildung ist ein Beispiel für eine solche Tabellenkalkulation abgebildet.
Wenn du ein Trading-Journal wie das hier abgebildete verwenden möchtest, kannst du es dir hier herunterladen:
Welche Trading-Daten solltest du erfassen?
Im Grunde genommen solltest du für jeden Trade so viele Informationen wie möglich erfassen. Du benötigst allen Daten, die mit der Performance deiner Strategie zu tun haben und insbesondere solche, die etwas über die künftige Performance aussagen.
Uhrzeit und Datum jedes Trades
Diese Information ist besonders wichtig, um rückblickend Einstiegspunkte auf deinen Charts finden zu können. So kannst du die genaue Marktsituation zum Zeitpunkt deines Einstiegs in den Trade ausfindig machen. Es kann auch Zeiten geben, in denen die Strategie besonders gut funktioniert oder komplett zusammenbricht. Wenn du Uhrzeit und Datum erfasst, kannst du diese Zeiträume bestimmen.
Das getradete Finanzinstrument
Wenn du das jeweilige Finanzinstruments deiner Trades aufzeichnest, kannst du deren Rentabilität über einen längeren Trading-Zeitraum hinweg bestimmen. Nicht alle Finanzinstrumente verhalten sich gleich. Sie haben eventuell verschiedene Spreads oder Tradingkosten, sodass deine Strategie wahrscheinlich nicht mit jedem Asset funktioniert. Diese Information sollte daher unbedingt aufgezeichnet werden, damit du nicht profitable Assetklassen aus deiner Trading-Strategie eliminieren kannst.
Kurs bei Einstieg, Stop-Loss und Ausstieg
Die Aufzeichnung dieser Werte macht es für dich viel leichter, beim Rückblick auf deine Charts jeden Trade prüfen und kontrollieren zu können. Dadurch bist du in der Lage, Informationen wie Risk-Reward-Raten und das Ausgangsrisiko, das im Rahmen der Strategie sicher getradet werden kann, zu bestimmen oder auch einzelne Einstiegspunkte zu analysieren.
Ergebnis in Pip, prozentualer Gewinn und Barwerte
Durch die Aufzeichnung deiner Gewinne und Verluste kannst du dir ein Bild darüber machen, ob die Strategie es wert ist, weiter verfolgt zu werden. Neben der Überwachung der Rentabilität deiner Strategie ermöglicht dir das auch, die tatsächliche Risk-Reward-Rate zu bestimmen und zu prüfen, ob diese den Erwartungen entspricht.
Verdichten der Daten zu nützlicher Information
Sobald du diese Daten gesammelt hast, werden sie im nächsten Schritt zu aussagefähigen Informationen verdichtet. Ein wichtiger Einflussfaktor ist die Anzahl der Trades. Die Ergebnisse von 10 Trades sind beispielsweise nicht annähernd so aussagekräftig wie Ergebnisse, die auf 100 Trades basieren. Die Abbildung rechts zeigt, wie das in einer Tabellenkalkulation aussehen kann. Du möchtest dabei folgende Information gewinnen:
Gesamtgewinn bzw. -verlust
Diese Information sollte als Barwert und möglichst auch in Pip angegeben werden.
Anzahl von Gewinn-, Verlust-, und Breakeven-Trades
So kannst du das Verhältnis von Gewinn-Trades zu Verlust-Trades bestimmen. Es hilft dir auch bei der Bestimmung des genauen Betrags, der bei jedem Trade riskiert werden kann sowie der im Rahmen dieser Strategie möglichen Risk-Reward-Rate.
Durchschnittliches Risiko und durchschnittlicher Reward
Die durchschnittliche Risk-Reward-Rate ist entscheidend, um deine Erwartungen an die tatsächliche Performance anzupassen. Das kann sich positiv auf deine Psychologie auswirken.
In der Abbildung rechts siehst du, wie diese Informationen genutzt werden können, um eine Eigenkapitalkurve zu erstellen, die die Performance deiner Strategie abbildet:
Zusammenfassung
Das hast du bis jetzt gelernt:
- Trader verwenden ein Trading-Journal, um eine Strategie in einem Demo-Konto zu testen und später die Performance ihrer Strategie zu überwachen.
- Meistens wird eine Tabellenkalkulation zur Erfassung der Trading-Daten verwendet.
- Du solltest Daten wie Uhrzeit und Datum jedes Trades sowie den Kurs beim Einstieg, Stop-Loss und Ausstieg erfassen.
- Du kannst die erfassten Rohdaten jedes Trades zu nützlichen Informationen verdichten.
- Die gewonnenen Informationen umfassen den Gesamtgewinn bzw. -verlust, die Anzahl der Gewinn-Trades im Vergleich zu den Verlust-Trades und die durchschnittliche Risk-Reward-Rate.
