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回测方法和结果(2001年-2012年)

最后更新日期:2012 年 12 月 22 日

外汇初学者战略是一种极为简单的学习工具,允许您通过一种简便且适合初学者的方式练习交易。我们建议您从模拟账户开始进行虚拟货币交易,积累足够经验,然后做出明智且有风险意识的决策,考虑是否用真实货币进行交易。

同时,您可以探讨不同的交易概念、其他分析图表的方法,开始制定自己的交易策略和方法。

在本课程中,我们将展示自 2001 年 1 月起利用外汇初学者战略在欧元/美元货币对方面取得的回测结果。回测根据历史数据模拟策略性能,评估策略绩效。

查看回测结果时必须牢记的要点

查看回测结果时,您必须留意一些重点。

过往表现并不代表未来结果

外汇市场环境变幻莫测,大大影响了策略绩效。因此,过去非常成功的交易战略对于未来交易可能一无所用。有经验的外汇操盘手通常能够判断出战略能够在哪种整体行情下发挥功效。在您掌握类似知识之前,只依赖任何单一战略时必须三思而后行。

回测并不是一门确切的科学

回测结果受多种因素影响。例如,不同外汇经纪商采用不同的价差,因此使用各种经纪商会导致结果各不相同。另一件需要牢记的事情是,不同经纪商的报价也会不同,这意味着分形等指标可能会显示在不同位置,具体取决于所采用的数据。

另外,通过数学算法执行回测与通过人工检查历史价格数据的方法来执行回测之间也存在差别。在本案例中,我们采用算法方案以减少人为错误造成的影响。

最后,对交易战略进行回测与在真实环境中运用战略之间也各不相同。在真实环境中,您更有可能犯错,或者对价格变化反应太慢。此外,取决于经纪商的不同,不同执行速度和滑点可能对结果造成影响。

大宗头寸交易会产生不同结果

账户资金越多,风险越大,交易量也就越大。但是,大额度交易实际上会产生一个特有的问题,因为您可以通过交易真正改变资产的价格。

如果进行小额度交易,则不存在这个问题,但是您必须注意到当您的交易量足够大时,实际上可能会改变价位。这可能会影响您的执行速度,导致所获价位不够理想,因为您需要下单实践您的大宗交易。

采用的回测方法

由于初学者基本战略的规则纯属机械法,因此我们制定了一种算法,将战略运用到真实的欧元/美元历史数据中,时间范围横跨 2001 年 1 月 1•日至 2012 年 11 月 30 日。

这种算法仅考虑了在欧元/美元黄金时间进行的交易,从格林尼治标准时间早上 8 点至下午 5 点 30 分。格林尼治标准时间下午 5 点 30 分之后,不再打开新的交易。格林尼治标准时间下午 6 点,所有打开的交易全部收盘。

为了便于测试,我们假设平均价差为 1.5 个点差。此算法基于买价,价差已从交易最终结果中扣减。请注意,进行真实货币交易时,必须在设置交易时考虑价差。

我们还假设任何K 线旧高/旧低与分形最高价之间均存在 0.4 个点差。

这里所采用的资金管理方法并非是初学者战略中的所推荐的通用方法。相反,我们采用了一种高级方法来确定点差规模,叫做头寸规模最大化法。

我们已竭尽所能,使用上述方法确保回测结果的准确性,但无法保证回测结果中没有错误。

上述方法在这一时期内共进行了 7000 宗交易。您可从以下按钮下载 excel 文件,了解每笔交易的详情:http://file1.tradimo.cn/file/54ff5b07572b946b5200004e/EUR-USD-backtest-2001-2012.xlsx

初学者战略回测结果

然后对这一时期进行的 7000 宗交易进行分析:

回测结果概要(含价差)

 

外汇初学者交易系统回测概要

下图显示了 7000 宗交易的点差累积:

外汇初学者策略点差累积图

如何将点差利润率转化为收益?

为了决定如何将点差利润率转化为实际利润,所使用的仓位规模起着关键作用。仓位规模越大,意味着风险越大,但是回报也会越高。

我们使用以下模拟来模仿初学者战略的虚拟收益:

我们假设虚拟起始资金为 10 万 美元。

对于每笔交易,我们只利用总资金 的2% 来冒险并确定持仓规模。

这意味着如果在任何交易中突破止损价,仅亏损 2% 的资金。

为了确定在指定交易中每个点差的获利或亏损资金额度,我们使用以下公式:

每个点差的获利或亏损资金 =(每笔交易的最大风险系数)/(进场价与初始止损点差之间的价差)

其中:每笔交易的风险系数 = 交易资金 * 0.02。

由于每笔交易都会对交易资金造成影响 - 因此交易资金会根据交易结果相应地增加、减少或保持不变 - 完成每笔交易之后,可以通过加上各自的利润或亏损来重新计算。

再次假设价差为 1.5 个点差,然后使用此方法得出以下结果:

外汇初学者策略11年回测结果概要

 

如果您想查看各年度图表,请转到: 外汇初学者策略各年度回测图表。

我们再次提醒您,过往表现并不代表未来结果。外汇初学者战略是一种学习工具,允许您通过一种简便且适合初学者的方式练习交易。

我们建议您从模拟账户开始进行虚拟货币交易,积累足够经验,然后做出明智且有风险意识的决策,考虑是否用真实货币进行交易。请注意,如果您决定使用初学者战略进行真实货币交易,一切风险需由您自行承担。

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