Как разработать торговую стратегию

Создание торговой стратегии на основе ориентиров

Торговая стратегия – это набор правил, на основе которых трейдер принимает рыночные решения. Стратегии освобождают трейдера от необходимости субъективно оценивать рынок и "гадать". Стратегия основана на оценке рыночных ориентиров, При помощи правил стратегии трейдер находит момент появления таких ориентиров.

Торговая стратегия дает ответ на следующие вопросы:

• В чем заключаются наилучшие условия для входа в рынок?
• Когда лучше всего входить в рынок? Где разместить стоп-лосс и тейк-профит?

Поэтому в основе стратегии лежат следующие элементы: точка входа в рынок, тейк-профит и стоп-лосс.

Сначала вы должны определить условие для открытия позиций

Длительное наблюдение за рынками поможет вам узнать, когда ситуация на рынке повторяется.

Допустим, вы определили ценовой уровень, на котором цена разворачивается вверх. Другими словами, на этом уровне на рынок приходят покупатели.

Достижение ценой этого уровня (на котором цена разворачивается вверх) – рыночное условие, при котором на рынке должны произойти изменения. Вы обнаружили рыночный ориентир – уровень, на котором цена с высокой вероятностью развернется. Такой ценовой уровень называют уровнем поддержки.

Всегда существует вероятность того, что цена не развернется и пробьет уровень поддержки. Однако чаще всего она все же идет в обратном направлении. Вероятность разворота выше, чем вероятность пробоя уровня, и в данной точке можно покупать. Данная ситуация описана на приведенном ниже графике:

1. Поддержка
2. Цена отталкивается от уровня как от поддержки
3. Возможность открытия "длинной" позиции в тот момент, когда цена касается данного уровня во второй раз

Обратите внимание, что на приведенном выше графике цена все-таки пробила уровень поддержки. Это еще раз говорит о том, что даже несмотря на то, что на данном уровне цена может развернуться, в действительности она может пойти дальше. Ориентиры говорят нам лишь о более высокой вероятности развития событий, но не дают полной уверенности в их наступлении.

Правила торговой стратегии устанавливаются на основе ориентира

Точно так же вы можете устанавливать правила и для выхода из сделки. К примеру, определили ценовой уровень, где на рынок приходят продавцы и цена разворачивается вниз. Такой уровень называется уровнем сопротивления. Данная ситуация описана на приведенном ниже графике:

1. Поддержка
2. Цена отталкивается от этого уровня как от поддержки и разворачивается вверх
3. Возможность открытия "длинной позиции" в тот момент, когда цена касается данного уровня во второй раз
4. Уровень сопротивления. Цена разворачивается вниз

Вы определили несколько условий: уровень, где цена разворачивается вверх, и уровень, на котором цена разворачивается вниз. Существуют также многие другие уровни, на которых цена развернется в другую сторону. Другими словами, на данном рынке могут быть несколько уровней поддержки и сопротивления.

Допустим, вы покупаете на уровне поддержки и фиксируете прибыль на уровне сопротивления. Можно сказать, что вы установили правило для входа в рынок и правило для выхода из него.

Допустим, вы покупаете на уровне поддержки и размещаете стоп-лосс ниже него на тот случай, если цена не развернется. Теперь вы также установили правило для размещения стоп-лосса. Таким образом, у вас есть основа вашей стратегии: входить в рынок на уровнях поддержки, закрывать позицию на уровнях сопротивления и размещать стоп-лосс под уровнем поддержки.

Элементы торговой стратегии

Итак, торговая стратегия состоит из следующих элементов: вход в рынок, целевой уровень прибыли и стоп-лосс.

Для приведенного выше примера основными элементам стратегии будут:

• Вход в рынок: покупаем, когда цена достигнет уровня поддержки.
• Закрытие позиции: фиксация прибыли в момент достижения ценой следующего уровня сопротивления.
• Стоп-лосс: размещаем стоп-лосс непосредственно под уровнем поддержки.

Стратегия не ограничивается лишь условиями для входа в рынок и выхода из него. К примеру, вам необходимо соблюдать правила управления капиталом. Но все же вы определили набор рыночных условий, на базе которого вы можете установить правила и построить торговую стратегию.

Отличие торговых стратегий от принятия решений наугад

Представим другую ситуацию. Допустим, вы открываете сделки наугад. Сделка может быть прибыльной, а может быть убыточной, но вы не можете четко объяснить, почему вы вошли в рынок. Вы также не можете точно сказать, когда будете закрывать позицию. Такая торговля всегда оставляет нерешенными следующие вопросы:

• Даже если сделка начала приносить вам прибыль, как узнать, когда нужно ее закрывать?
• Что вы будете делать, если сделка начала приносить вам прибыль, но затем цена разворачивается не в вашу сторону?
• Какую часть прибыли вы предпочтете упустить, прежде чем решите закрыть сделку по текущей цене?
• Будете ли вы удерживать убыточные позиции?
• Что вы будете делать, если после открытия сделки цена сразу же пошла не в вашу сторону?
• Какой убыток для вас допустим?

Без четких правил для открытия и закрытия сделок вы всего лишь покупаете и продаете активы в надежде, что сделка как-нибудь принесет вам прибыль. Если сделка оказывается-таки прибыльной, вы по-прежнему не знаете, когда закрыть ее и какую прибыль по ней зафиксировать.

При помощи торговой стратегии вы можете входить в рынок и выходить из него вовремя. Торгуя по торговой стратегии, вы четко знаете, какую прибыль и какой убыток зафиксировать.

Выводы

Из этого урока вы узнали, что…

• ... торговая стратегия – это набор правил, при помощи которых вы принимаете торговые решения;
• ... наблюдая за рынками, вы узнаете, что ситуация на них повторяется. В такие моменты вы можете установить ориентиры;
• ... на основе ориентиров вы можете установить набор правил для входа в рынок и выхода из него;
• ... в число элементов стратегии входят вход в рынок, тейк-профит и стоп-лосс;
• ... открывая сделки наугад, вы не можете определить, когда нужно выходить из рынка.