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5. Weitere Variationen der 10 Candle Breakout Strategie

Variationen der 10 Candle Breakout Strategie

Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich zu Lernzwecken. Die Anwendung der hier beschriebenen Inhalte erfolgen auf eigenes Risiko. Bitte lies unsere vollständige Risikoerklärung: Hinweis zum Haftungsausschluss.

In der vorigen Lektion hast du die 10 Candle Breakout Strategie kennengelernt. Hier zeigen wir dir, wie du bestimmte Elemente der Strategie entsprechend deinen eigenen Vorlieben und den Vermögenswerten, die du tradest, anpassen kannst.

Im Folgenden sind mehrere mögliche Variationen der Strategie erläutert.

Nutzen verschiedener Methoden zum Filtern von Trades

Die folgenden Variationen sind rein mechanisch. Bei ihrer Anwendung setzt du kein eigenes Ermessen oder Urteilsvermögen ein.

Nutzen verschiedener Arten gleitender Durchschnitte

Du kannst verschiedene Arten gleitender Durchschnitte mit verschiedenen Periodenanzahlen betrachten. Bei dieser Strategie wird der gleitende Durchschnitt als Filter genutzt. Dadurch tradest du in die übergreifende Trendrichtung.

Je höher die Anzahl der Perioden des gleitenden Durchschnitts, desto langsamer reflektiert dieser eine Trendänderung.

Je höher die Anzahl der Perioden des gleitenden Durchschnitts, desto langsamer zeigt dieser Trendänderungen an. Je niedriger die Anzahl der Perioden des gleitenden Durchschnitts, desto schneller reflektiert dieser Trendänderungen.

 

Nach den Grundregeln, die wir in diesem Modul erklären, wird ein einfacher gleitender Durchschnitt für 89 Perioden genutzt. Betrachtet werden also die letzten 89 Perioden – oder, wenn in einem Tages-Zeitrahmen getradet wird, die letzten 89 Tage.

Änderst du die Einstellung des gleitenden Durchschnitts dann auf beispielsweise 50 Perioden, werden nur die letzten 50 Tage betrachtet. Bei dieser niedrigeren Einstellung zeigt der gleitende Durchschnitt Trendänderungen schneller an als ein auf 89 Perioden eingestellter.

Sieh dir den folgenden Chart an:

Der mit 1 markierte gleitende Durchschnitt berücksichtigt 89 Perioden. 2 markiert den 50-Perioden-gleitenden-Durchschnitt. Wie du siehst, steigt der Kurs schneller über die 50-Perioden-gleitende-Durchschnittslinie (im als 3 markierten grün unterlegten Bereich) als über die 89-Perioden-gleitende-Durchschnittslinie (im als 4 markierten blau unterlegten Bereich). Der 50-Perioden-gleitende-Durchschnitt zeigt die Trendänderung schneller an als der 89-Perioden-gleitende-Durchschnitt.

Einen gleitenden Durchschnitt mit weniger Perioden zu betrachten erlaubt dir also eventuell, nach einer Trendänderung schneller in die richtige Richtung zu traden.

Gleitende Durchschnitte mit mehr Perioden zeigen die Trendrichtung verlässlicher an

Natürlich ist es vorteilhaft, eine Trendänderung so früh wie möglich zu erkennen. Die entsprechenden Signale sind jedoch nicht immer zuverlässig.

Ein gleitender Durchschnitt mit einer größeren Anzahl von Perioden ermöglicht dir, die richtige Richtung beizubehalten und falsche Signale auszufiltern. Ein gleitender Durchschnitt mit weniger Perioden könnte eine Trendänderung signalisieren, die sich nur als zeitweilige Korrektur der übergreifenden Kursrichtung herausstellt.

 

Wird ein gleitender Durchschnitt mit einer größeren anstatt einer geringeren Anzahl von Perioden betrachtet, bleibt der Kurs selbst bei zeitweiligen Kurskorrekturen während eines Aufwärtstrends mit größerer Wahrscheinlichkeit über der gleitenden Durchschnittslinie (oder bei einem Abwärtstrend darunter).

Bei einem gleitenden Durchschnitt mit mehr Perioden würdest du also weiterhin dem übergreifenden Trend entsprechend traden. Bei einem gleitenden Durchschnitt mit weniger Perioden könntest du aufgrund eines falschen Signals einsteigen.

 

Das ist im folgenden Chart veranschaulicht. Ein gleitender Durchschnitt mit größerer und einer mit geringerer Periodenanzahl werden betrachtet, um mögliche Trades zu identifizieren:

1 zeigt einen 89-Perioden-gleitenden-Durchschnitt und 2 einen 50-Perioden-gleitenden-Durchschnitt. Im grün unterlegten Bereich (3) siehst du die 10 Candlesticks, anhand derer du deinen Einstiegspunkt festlegst. Wie du siehst, fällt der Kurs in diesem Bereich unter den 50-Perioden-gleitenden-Durchschnitt, nicht jedoch unter den 89-Perioden-gleitenden-Durchschnitt.

Der 50-Perioden-gleitende-Durchschnitt signalisiert, dass nur Short-Trades platziert werden sollten. Wie du siehst, durchbricht der Kurs innerhalb der von diesen zehn Candlesticks reflektierten Periode das Tief nach unten (die mit 4 markierte schwarze Linie). Aufgrund dieser Entwicklung hättest du einen Short-Trade eingehen können, der aber letztendlich Verlust gemacht hätte.

Der 89-Perioden-gleitende-Durchschnitt signalisiert jedoch, dass du nur Long-Trades eingehen solltest – alle Candlesticks liegen über der gleitenden Durchschnittslinie.

Beim Traden aufgrund des 89-Perioden-gleitenden-Durchschnitts wärst du also zu diesem Punkt nicht short gegangen. Stattdessen hättest du während des folgenden Kursanstiegs schließlich einen Long-Trade platziert.

Ein gleitender Durchschnitt mit größerer Periodenanzahl sorgt in der Regel dafür, dass du länger in der Trendrichtung tradest.

Du musst entscheiden, wie du verschiedene gleitende Durchschnitte nutzen willst, und was für dich am besten geeignet ist.

Betrachten von mehr als 10 Candlesticks

Du kannst auch einstellen, anhand wie vieler Candlesticks du den Breakout bestimmst. Nach den Standardregeln werden Ein- und Ausstiegspunkte anhand des höchsten und niedrigsten Kurses innerhalb der letzten zehn Perioden (also der letzten zehn Tage) bestimmt. Du kannst aber eine beliebige Anzahl von Perioden nutzen.

Bei einer größeren Periodenanzahl betrachtest du mehr Candlesticks, um den Breakout zu definieren. Mehr Candlesticks bedeuten, dass dein Breakout wahrscheinlich durch einen höheren oder niedrigeren Kurs definiert wird.

Eine größere Anzahl von Perioden zu betrachten, um einen Ausbruch nach oben oder nach unten zu definieren, kann in einem Ranging Market zu weniger falschen Signalen führen.

 

Das liefert dir potenziell verlässlichere Tradingsignale. In einem Ranging Market würdest du wahrscheinlich keine Trades eingehen, bis der Kurs aus der Range ausgebrochen ist.

Sieh dir den folgenden Chart an:

 

Der grün unterlegte Bereich umfasst 10 Candlesticks. Das Tief ist als schwarze Linie (1) markiert. Der nächste Candlestick schließt unter dieser Linie. Darauf beruhend hättest du einen Short-Trade platziert. Der Kurs steigt daraufhin wieder an, und dein Short-Trade hätte Verlust gemacht.

Der grün und der blau unterlegte Bereich umfassen zusammen 20 Perioden. Die als 2 markierte schwarze Linie zeigt das Tief der letzten 20 Candlesticks. Hättest du aufgrund eines 20 Candle Breakouts getradet, wärst du nicht short gegangen. Betrachten von mehr Perioden hätte dir also ein Verlustgeschäft erspart.

Einer der Nachteile beim Betrachten einer größeren Anzahl von Candlesticks ist, dass du beim Aussteigen aus einem Trade eventuell mehr potenziellen Gewinn aufgibst.

 

Der einzige Nachteil bei einer größeren Anzahl von Perioden ist, dass der Ausstiegspunkt für deinen Trade ebenfalls mit einem höheren Hoch oder niedrigeren Tief bestimmt würde. Dadurch büßt du eventuell mehr potenziellen Gewinn ein.

Weniger Gewinn bedeutet nicht, dass die Variation ungünstig ist

Zu beachten ist, dass eine größere Anzahl von Candlesticks zur Definition eines Breakouts wahrscheinlich weniger mögliche Trades zeigt. Wenn du die Anzahl der Candlesticks erhöhst und dann insgesamt weniger Gewinn erzielst, solltest du auch berücksichtigen, wie viele Trades du abgeschlossen hast. Es ist durchaus möglich, dass der Profit pro Trade höher ist als bei anderen Variationen. Effektiv verzichtest du auf eine größere Anzahl von Trades mit potenziell geringerem Gewinn und tradest stattdessen mit einem verlässlicheren System.

Wenn eine Variation geringeren Gewinn ergibt, denke daran, dass sie eventuell auch weniger Trading-Gelegenheiten aufzeigt. Trotz weniger Gewinn ist das System insgesamt verlässlicher.

 

Was beim Ändern einer Strategie zu bedenken ist

Natürlich gibt es noch viele andere Variationen, die du für diese oder andere Strategien nutzen kannst. Zweck dieser Lektion war, dir zu zeigen, dass du die 10 Candle Breakout Strategie auf verschiedenste Arten an deinen Tradingstil anpassen kannst.

Wenn du ein Element einer Strategie änderst, musst du die neue Variation immer anhand der Aufzeichnungen in deinem Trading-Journal testen.

 

Wenn du es vorziehst, kannst du natürlich auch einfach die Standardregeln anwenden.

Am wichtigsten beim Ändern jeglichen Elements einer Strategie ist, diese Änderung immer ausreichend zu beobachten und zu testen. Bevor du eine Variation einer Strategie für ein Live-Konto anwendest, solltest du sie immer backgetestet und bestätigt haben, dass sie tatsächlich funktioniert. Auch beim Live Traden musst du die Strategie kontinuierlich weiter beobachten und alle deine Trades in einem Journal aufzeichnen.

Du kannst deine Strategie auch mit Software für einen bestimmten Zeitraum backtesten. Denke aber daran, dass vergangene Performance keinen Hinweis auf künftige Performance liefert. Wir empfehlen dir, deine Trades unbedingt immer in einem Trading-Journal aufzuzeichnen und deine Strategie live zu überwachen.