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Spread Trading mindert Margin

Spread Trading reduziert das Risiko

Spread Trading ist eine abgesicherte Strategie, die Marginanforderungen reduziert und gleichzeitig das Risiko und die Volatilität verringert.

Wie wir gesehen haben, gewähren Broker, die Portfolio-Margin und SPAN verwenden, Margin basierend auf dem Risiko und der Volatilität der spezifischen Positionen in einem Margin-Konto. Wenn ein Portfolio volatiler wird, werden die Margin erhöht. Weniger Volatilität führt zu geringeren Margin-Anforderungen.

Eine Möglichkeit, die Volatilität eines Portfolios und damit die Marginanforderung zu reduzieren, besteht in der Verwendung eines Spreads. Der Spread-Handel bietet im Vergleich zu einfachen Käufen und Verkäufen eine geringere Volatilität und niedrigere Margin.

Was ist ein Spread Trade?

Ein Spread-Trade ist der gleichzeitige Kauf eines Wertpapiers (Leg) und der Verkauf eines zugehörigen Wertpapiers, üblicherweise unter Verwendung von Optionen oder Futures. Der Unterschied zwischen dem Preis der beiden Legs ist der Spread.

Spread-Trades versuchen, von der Verbreiterung oder Verengung des Spreads zu profitieren, anstatt von einer direkten Kursbewegung der zugrunde liegenden Wertpapiere.

Spread Trades versuchen, von der Verbreiterung oder Verengung des Spreads zu profitieren

 

Ein Spread hat normalerweise eine viel geringere Volatilität als die einzelnen Instrumente, weil die beiden Legs von ähnlichen Marktfaktoren beeinflusst werden. Die beiden Instrumente sind typischerweise korreliert - ihre Preise bewegen sich in ähnlichen Mustern auf und ab. Das kurze Leg eines Spreads neigt dazu, das lange Leg des Spreads abzusichern. Daher ist die Margin-Anforderung für einen Spread in der Regel wesentlich geringer als die kombinierten Margin-Anforderungen für die beiden einzelnen Futures-Kontrakte.

Was ist ein Calendar-Spread?

Eine übliche Art von Spreads ist der Calendar Spread, ein Options- oder Futures-Spread, bei dem es sich um eine gleichzeitige Long- und Short-Position auf demselben Basiswert, aber mit unterschiedlichen Laufzeiten handelt. Die Idee ist, dass die Zeitunterschiede der Kontrakte zu vorübergehenden Preisunterschieden führen, die sich im Laufe der Zeit ändern und zu einem Gewinn führen.

Zum Beispiel könntestdu April-Sojabohnen kaufen und Oktober-Sojabohnen verkaufen, in der Erwartung, dass die divergierenden Preise im Verlauf der Wachstumsperiode zusammenlaufen werden.

Was ist ein Intermarket-Spread?

Ein Intermarket-Spread beinhaltet den Kauf und Verkauf von verschiedenen, aber verwandten Instrumenten. Derselbe Kontrakt kann an zwei verschiedenen Börsen unterschiedliche Preise haben, und der Händler glaubt, dass die Disparität vorübergehend ist. Zum Beispiel kann ein Händler June Chicago Board of Trade Mais kaufen und gleichzeitig June Kansas City Board of Trade Mais verkaufen, in der Erwartung, dass die Long-Position zulegen und die Short-Position im Preis sinken wird.

Was ist ein Intercommodity Spread?

Intercommodity-Spreads sind der Kauf eines bestimmten Liefermonats eines Kontrakts und der Verkauf eines anderen, aber irgendwie ähnlichen Kontrakts für denselben Liefermonat.

Ein Beispiel für einen Intercom-Spread könnte der Kauf von Öl der Sorte WTI beim Verkauf von Öl der Sorte BRENT sein, da die beiden Rohstoffe tendenziell korrelieren, aber es könnte sich um vorübergehende Abweichungen handeln, von denen der Spread-Trader profitieren kann.

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