Welcome to Tradimo! Here is our special offer for new users: Buy your first course now and get 10% off! 

Метод бэктеста и результаты (2001 - 2012)

Последнее обновление: 02/01/2013

Наша стратегия Форекс для начинающих – это простой обучающий инструмент, который позволяет вам практиковаться в трейдинге с помощью несложных и дружественных к новичкам материалов. Мы рекомендуем начать торговать на демо-счёте (на условные деньги) и продолжать до тех пор, пока вы не наберёте достаточно опыта, чтобы принимать осознанные решения и понимать риски в трейдинге на реальные деньги.

Одновременно вы можете изучать различные принципы трейдинга и альтернативные методы анализа графиков, а затем начать разрабатывать свои собственные системы и методы трейдинга.

В данном уроке мы продемонстрируем вам результаты исторического тестирования стратегии Форекс для начинающих на валютной паре EUR/USD с января 2001 года. Данный метод тестирования показывает успешность стратегии на исторических данных, как будто она использовалась на самом деле.

Что следует учитывать при рассмотрении результатов тестирования

Прежде чем ориентироваться на результаты исторического тестирования, вам нужно принять во внимание ряд факторов.

Результаты по истории не гарантируют прибыли в будущем

Сама среда рынка Форекс может измениться, а это может существенно повлиять на эффективность стратегии. Таким образом, стратегия, которая была успешной за последние годы, может оказаться не столь прибыльной в будущем. Опытные трейдеры способны распознавать, при какой общей рыночной конъюнктуре от стратегии можно ожидать положительного результата. Пока у вас нет подобных знаний, не полагайтесь полностью ни на одну из стратегий.

Тестирование на истории – это не точная наука

На конечный результат исторического тестирования влияют многие факторы. Например, различные брокеры на рынке Форекс предлагают различные спреды, поэтому при торговле у разных брокеров результаты могут отличаться. Также следует учитывать, что у различных брокеров могут быть различные поставщики котировок, а это означает, что индикаторы наподобие фракталов могут появляться в разных точках в зависимости от имеющихся данных.

Также результаты будут различаться в случае, если тестирование проводится автоматизированно по заданному алгоритму или вручную на исторических данных. В нашем случае мы использовали автоматизированный подход, чтобы устранить влияние "человеческого фактора".

И, наконец, существует разница между тестированием стратегии на истории и применением её в реальных условиях. Если вы торгуете в реальном времени, то, скорее всего, иногда будете ошибаться или слишком медленно реагировать на изменения цены. Также, в зависимости от брокера, будут возникать и прочие факторы, влияющие на результат: например, скорость исполнения ордеров и проскальзывание.

Торговля более крупными позициями может привести к иным результатам

Чем больше становится счет, тем большими суммами вы можете рисковать и, таким образом, тем большими объемами можете торговать. Однако торговля очень большими количествами может привести к уникальным проблемам, поскольку вы способны действительно изменить цену актива, которым торгуете, просто открыв позицию.

При торговле очень малыми объемами подобная проблема не возникает, однако, вам не следует забывать о том, что с увеличением объемов ваши действия могут изменить цену. Потенциально это приводит к более длительному совершению сделок и менее предпочтительным ценам, по которым может быть исполнен целиком.

Использованный метод исторического тестирования

Так как правила стратегии для начинающих носят чисто механический характер, мы создали алгоритм тестирования на реальных исторических данных по паре EUR/USD в период с 1 января 2001 года по 30 ноября 2012 года.

Согласно алгоритму, сделки осуществлялись в самое активное время для пары EUR/USD: с 08:00 GMT по 17:30 GMT. После 17:30 GMT новых сделок не открывалось. Все активные сделки закрывались с рынка в 18:00 GMT.

В целях тестирования мы задали средний спред в 1,5 пункта. Мы также учитывали расстояние в 0,4 пункта между максимумом/минимумом свечи и острием фрактала.

Использованный метод управления капиталом отличался от общего метода по стратегии для начинающих. Мы использовали более продвинутый метод определения цены пункта.

Мы старались сделать тестирование на истории как можно более точным с использованием указанных выше методов, но не можем гарантировать полного отсутствия ошибок.

По этому методу за указанный выше период истории котировок было осуществлено 7.000 сделок. Вы можете скачать файл Excel, где раскрыты подробности каждой сделки, отсюда:

http://d2xoovv6q3xrk6.cloudfront.net/file/50e1620f582b941f44000007/RU_EUR-USD-backtest-2001-2012.xlsx

Затем эти 7.000 сделок за период тестирования были проанализированы:

Итоговые результаты тестирования

На графике ниже показан результат в пунктах нарастающим итогам на протяжении всех 7.000 сделок:

Как перевести прибыль из пунктов в реальные деньги?

Чтобы перевести прибыль из пунктов в реальные деньги, мы используем размер позиции. Чем больше лот, тем больше риск, однако при этом увеличивается и отдача в реальных деньгах.

Ниже представлен расчёт прибыльности стратегии для начинающих в пересчёте на деньги.

Мы взяли условный стартовый капитал в 100.000 USD.

Для каждой сделки мы определяли размер позиции, рискуя 2% общего эквити в каждой отдельной сделке.

Это означает, что если в сделке срабатывает стоп-лосс, мы теряем ровно 2% капитала.

Чтобы определить сумму капитала, приобретенного или потерянного за 1 пункт хода цены в каждой сделке, мы использовали следующую формулу:

Капитал, полученный или потерянный за 1 п. = (Макс. риск в сделке)/(Расстояние от цены входа до первоначального стоп-лосса, п.),

где Риск в сделке = Торговый капитал * 0,02.

Так как на размер нашего капитала влияет каждая сделка (он увеличивается, уменьшается или остаётся без изменений по её результатам), он пересчитывается после каждой сделки путем изменения на сумму соответствующей прибыли или убытка.

Используя данный подход и предполагая, что спред равен 1,5 пунктам, мы получили следующие результаты:

Если вы хотите взглянуть на графики за каждый год, перейдите к следующему уроку.

И вновь нам бы хотелось напомнить вам, что результаты тестирования на истории не гарантируют таких же результатов в будущем. Стратегия Форекс для начинающих – это простой обучающий инструмент, который позволяет вам практиковаться в трейдинге с помощью несложных и дружественных к новичкам материалов.

Мы рекомендуем вам торговать на демо-счёте до тех пор, пока вы не наберёте достаточно опыта, чтобы принимать осознанные решения и понимать риски в трейдинге на реальные деньги. Если вы решили применять стратегию для начинающих в трейдинге на реальные деньги, вы делаете это на свой страх и риск.

Markets.com

Markets.com
Minimum Deposit$100
Average Spread2,2 pips
RegulationCySEC, FSB
Founded2010

Why

Get 12-month Premium Membership for free. Deposit and send us an email to premium@tradimo.com to claim your free Premium Membership.

Open an Account

eToro

eToro
Minimum Deposit$500
Average Spread3 pips
RegulationFCA
Founded2008

Why

Get 12-month Premium Membership for free. Deposit and send us an email to premium@tradimo.com to claim your free Premium Membership.

Open an Account
show less