Welcome to Tradimo! Here is our special offer for new users: Buy your first course now and get 10% off! 

0:00/3:10

Мани менеджмент – на защите вашего капитала

Управление капиталом - это концепция, которая помогает вам защитить ваш торговый капитал от убыточных сделок и которая является самой важной в торговле. Этот урок продемонстрирует вам важность благоразумного управления рисками, чтобы предотвратить крупные убытки, в результате которых вы можете потерять весь ваш торговый счет.

Управление капиталом сохраняет ваш торговый капитал

Высокий риск

Управление капиталом, также называемое управлением рисками, - это ключевая концепция, которую вы должны постигнуть в самом начале обучения и которая должна оставаться вашей основной заботой на протяжении всей карьеры трейдера. Она поможет вам справиться с перерывами в достижениях, а также сохранит ваш торговый счет в это время, чтобы потом вы смогли продолжить торговать.

В основе управления деньгами лежит простой принцип: каждый раз на одну сделку вы должны рисковать лишь очень небольшим количеством денег.

Многие профессиональные трейдеры не рекомендуют рисковать более чем 1-2% средств на одну сделку.

Умеренный риск

Ограничение вашего риска до 1-2% от всего счета значительно снижает эффект полосы неудач, поскольку вы сохраняете большую часть средств.

Рискуя 1% в каждой сделке, вы можете совершить 20 убыточных сделок подряд и все еще сохранить более 80% вашего стартового капитала. Если бы вы рисковали 5% за сделку, после 20 убыточных сделок на вашем счету осталось бы не более 40% стартового капитала.

В таблице ниже сравниваются эффекты риска 1% или меньше против риска 5%:

Таблица рисков

После 20 убыточных сделок на счету осталось $16,523, когда рисковали лишь 1%; с 5% цифра составила $7,547.

После 20 сделок, рискуя 5% в каждой, трейдеру теперь нужно заработать более 100% имеющегося на счету просто для того, чтобы вернуть капитал на стартовый уровень.

Если вы придерживаетесь управления рисками, ваш счет сможет пережить долгие просадки и все еще оставаться в строю.

Соотношение прибыль/риск гарантирует: приобретаете больше, чем теряете

Соотношение прибыль/риск - это то количество капитала, которым трейдер готов рискнуть в обмен на потенциальную выгоду от сделки. При подсчетах его можно выражать как в монетарном эквиваленте, так и в пунктах.

Например, вы рискуете $1 ради потенциального заработка в $2, прибыль делится на риск, и получается соотношение риска к прибыли в 1:2. Если вы рискуете 30 пунктами в сделке ради целевой прибыли в 300 пунктов, то соотношение риска к прибыли равно 1:10.

Когда вы раздумываете по поводу сделки, убедитесь, что ваша потенциальная прибыль выше ваших потенциальных убытков.

Следующий график отражает реальный пример того, как это может работать. На графике показаны стоп-лосс как 1, точка входа как 2 и уровень прибыли как 3.

Дистанция между стоп-лоссом и точкой входа, показанная как 4, составляет 40.4 пункта. Дистанция между входом и уровнем прибыли, показанная как 5, составляет 88 пунктов. Таким образом, соотношение риска к прибыли для этой сделки более 1:2.

Пример риска к прибыли

  1. Стоп-лосс
  2. Вход
  3. Уровень профита
  4. Дистанция между входом и стоп-лоссом составляет 40.4 пункта.
  5. Дистанция между входом и уровнем прибыли составляет 88 пунктов.

Определяйте ваш стоп-лосс и уровень прибыли до начала торговли

Защита капитала

В любое время, когда вы задумываетесь о совершении сделки, вы должны определять не только точку входа, но и стоп-лосс, и уровень прибыли.

Как только вы узнали это, вы можете посчитать риск и потенциальную прибыль от сделки.

Общее правило таково, что вы должны ориентироваться на соотношение риск/прибыль равное 1:2 или лучше. Если вы придерживаетесь соотношения риск/прибыль 1:2, то вам нужно совершать всего лишь одну прибыльную сделку из трёх, чтобы не уходить в минус и сохранять свой капитал.

Соотношение риск/прибыль тесно связано с процентным соотношением ваших прибыльных сделок. Само по себе соотношение риск/прибыль не делает вашу торговлю прибыльной. Оно не поможет вам даже при соотношении 1:4, если вы совершаете всего 20% успешных сделок. Так что соотношение риск/прибыль необходимо рассматривать лишь как один из аспектов целой торговой стратегии, и не рассматривать его отдельно.

Отличным способом совершенствования вашего эффективного соотношения риск/прибыль является использование скользящих стоп-лоссов, т.к. они гарантируют, что в большинстве убыточных сделок вы будете терять меньше, чем изначально закладывалось в ваш уровень стоп-лосса.

Выводы

Из этого урока вы узнали о том, что ...

  • ... управление капиталом - это наиболее важный навык, которым может обладать трейдер;
  • ... использование управления капиталом защитит ваш счет в периоды просадки, и вы сохраните способность продолжать торговлю;
  • ... вы никогда не должны рисковать более чем 1-2% от вашего капитала на одну сделку;
  • ... рискуя лишь 1%, вы можете совершить 20 убыточных сделок подряд и все равно сохранить более 80% вашего капитала;
  • ... вы всегда должны придерживаться соотношения риска к прибыли, как минимум, 1:2 или даже 1:3;
  • ... соотношение риска к прибыли считается делением стоп-лосса на уровень прибыли.