Welcome to Tradimo! Here is our special offer for new users: Buy your first course now and get 10% off! 

0:00/9:02

مؤشرات المتوسط المتحرك: استخدامهم للتداول

المتوسط المتحرك هو أحد أكثر أنواع المؤشرات استخداماً، وهي تستخدم عموماً لأمرين: تحديد ظروف  السوق، والدخول والخروج من صفقة.

ما هو مؤشر المتوسط المتحرك؟

المتوسط المتحرك هو عرض لمتوسط سعر صك على مدى فترة معينة من الزمن. يتم عرضه كخط  مستقيم على الرسم البياني. يتم إنشاء خط المتوسط المتحرك بأخذ متوسط السعر لعدد معين من الفترات. ثم يتم رسم كل متوسط السعر على الرسم البياني؛ وعادة يستخدم سعر إغلاق كل شمعة.

لنفترض أن لدينا متوسط متحرك لـ 20 فترة على الرسم البياني لخمس دقائق. يتم احتساب كل نقطة من المتوسط المتحرك باستخدام متوسط سعر الإغلاق لآخر عشرين شمعة 5 دقائق. كلما تشكلت شمعة 5 دقائق، يستمر المتوسط المتحرك في رسم متوسط سعر الإغلاق لآخر عشرين شمعة 5 دقائق. والنتيجة هي خط متواصل، كما نرى أدناه:

  1. متوسط متحرك بسيط على مدى 20 فترة

المتوسط المتحرك ليس دائماً 20 فترة، بل هو قابل للتخصيص، وبالتالي يمكنك اختيار الفترات التي تريد.

على سبيل المثال، يعرض الرسم البياني أدناه المتوسط المتحرك لـ 200 فترة، لذلك يستند الحساب على 200 السابقة للشمعة الحالية.

  1. متوسط متحرك بسيط على مدى 200 فترة

يستخدم المتوسط المتحرك لضمان سلاسة حركة السعر عن طريق رسم خط واحد يجعل من السهل على المتداولين تفسير معلومات السوق، مثل الاتجاه الحالي.

إذا نظرنا إلى الرسم البياني أدناه، نجد أن يمكن تحديد الاتجاه والقوة بمراقبة انحدار وزاوية المتوسط المتحرك. إذا كان المتوسط المتحرك حاد جداً يعني ذلك أن السعر في اتجاه قوي.

  1. تدل الزوية الحادة في الاتجاه الصعودي على وجود اتجاه صعودي قوي
  2. تدل الزاوية المسطخة على نطاق يدل على اتجاه صعودي ضعيف
  3. تدل الزاوية الحادة في الاتجاه الصعودي على وجود اتجاه صعودي قوي

تدل الزاوية الحادة في الاتجاه الصعودي على وجود اتجاه صعودي قوي

إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك، فهو بذلك أعلى من متوسطات الأسعار الأخيرة، وبالتالي فإنه من المنطقي أن السعر يرتفع لأعلى. وبالمثل، إذا كان السعر تحت المتوسط المتحرك، يمكن تفسير ذلك بأنه يتحرك لأسفل.

لاحظ أن هذا الأمر هو أمر ذاتي، لأن أي متوسط متحرك  يتناسب مع فترة مراقبة الاتجاه، كما يجب أخذ المتوسطات المتحركة الأخرى على الرسم البياني بعين الاعتبار.

لنأخذ، على سبيل المثال، المعلومات الموضحة على الرسم البياني أدناه. إذا كان سعر التداول فوق المتوسط المتحرك لـ 20 فترة، يمكننا القول أن السعر يتجه حالياً لأعلى. ومع ذلك، يمكن أن يكون السعر في نفس الوقت تحت المتوسط المتحرك لـ 200 فترة، مما يعني أن السعر بشكل عام وعلى المدى الطويل في اتجاه هبوطي.

  1. يدل المتوسط المتحرك لـ 20 فترة على الاتجاه صعودي على المدى القصير
  2. يدل المتوسط المتحرك لـ 2000 فترة على أننا ما زلنا في اتجاه هبوطي على المدى الطويل

يمكن للمتداول استخدام هذه المتوسطات المتحركة ليس فقط لتحديد اتجاه السعر حالياً على المدى القصير، ولكن أيضاً لتحديد الاتجاه العام على المدى الطويل.

استخدام متوسطات متحركة متعددة لتحديد اتجاه واضح

باستخدام متوسطات متحركة متعددة، يمكن لمتداول تحديد اتجاه هبوطي أو صعودي واضح.

هذا لأنه عندما يتحرك السوق في اتجاه واضح، فإن المتوسطات المتحركة تنتقل بعيداً عن السعر وفقاً لترتيب الفترات. يوضح الرسم البياني أدناه أنه عندما كان السعر في اتجاه هبوطي، كان المتوسط المتحرك لـ 10 فترات هو الأقرب إلى السعر، ثم المتوسط المتحرك لـ 20 هو التالي له في القرب، وهكذا. عندما تكون المتوسطات المتحركة بالترتيب، يكون الاتجاه الهبوطي أكثر وضوحاً.

  1. المتوسط المتحرك لـ 200 فترة
  2. المتوسط المتحرك لـ 50 فترة
  3. المتوسط المتحرك لـ 20 فترة
  4. المتوسط المتحرك لـ 100 فترات

اختيار الفترة

لا توجد قواعد محددة ينبغي على المتداول تطبيقها عند اختيار عدد الفترات عند استخدام مؤشر المتوسط المتحرك، فالخيار يرجع إلى التفضيلات الشخصية لكل فرد.

كلما كانت الفترة أقصر للمتوسط المتحرك، كلما تغير أسرع مع السعر، ولكنه سوف يقدم إشارات أقل موثوقية من المتوسط المتحرك لفترة أطول. وبالمثل، فالمتوسط المتحركالأطول يقدم إشارات أكثر موثوقية ولكنه يتحرك وفقاً للسعر ببطء أكثر.

كلما قصُرت فترة المتوسط المتحرك، كلما تغيير بمعدل أسعر، ولكنه سيقدم إشارات أقل موثوقية. كلما طالت الفترة ، كلما كانت الإشارات أكثر موثوقية  ولكن تتغير الأسعار بمعدل أبطأ.

على سبيل المثال، يحتسب المتوسط المتحرك لـ 10 فترات حركة السعر في عشرة فترات الماضية فقط، وبالتالي يتحرك المتوسط في اتجاه السعر بسرعة كبيرة. الجانب السلبي لذلك، هو أن المتداول غالباً ما يتلقى إشارات خاطئة لتغيير الاتجاه لأنه من الممكن حدوث ارتفاعات في السعر على المدى القصير..

على الجانب الآخر، فإن المتوسط المتحرك لـ 200 فترة يأخذ وقتاً أطول ليعكس تغيرات السعر ولكنه ينتج إشارات خاطئة أقل. الجانب السلبي هو أنه يأخذ فترة أطول ليتغير وفقاً للسعر، وبالتالي يكون عدد الإشارات التي ينتجها أقل.

في الرسم البياني أدناه يمكننا أن نرى كيف أن المتوسط المتحرك لـ 10 فترات (البنفسجي) يتغير اتجاهه بسرعة أكبر بكثير مع تغير السعر، في حين أن المتوسط المتحرك لـ 200 فترة (الأحمر) لا يفعل ذلك.

  1. المتوسط المتحرك لـ 200 فترة لم يسجل بعد تحرك جديد
  2. المتوسط المتحرك لـ 100 فترات هو في اتجاه هبوطي

الأنواع المختلفة للمتوسط المتحرك

أنت لا تحتاج إلى معرفة الحساب الفعلي للأنواع المختلفة من المتوسطات المتحركة؛ تقريباً جميع الرسوم البيانية تحتسب ذلك تلقائياً وكل ما عليك فعله فقط هو استخدام الخطوط المرئية على الرسم البياني.

هناك أربعة أنواع من المتوسطات المتحركة:

  1. بسيط
  2. أسي
  3. خطي مرجح
  4. سلس مرجح

الفرق الأساسي بين هذه الأنواع من المتوسطات المتحركة هو كيف يتم حسابها. ونتيجة لهذا، فإنها تظهر بشكل مختلف على الرسم البياني للسعر.

يستخدم المتوسط المتحرك البسيط كل فترة مع ترجيح متساوٍ في حسابه. أما المتوسطات المرجحة الأسية، والخطية والسلسة تؤكد أكثر على الفترات الأخيرة في الحسابات. لننظر إلى المتوسط المتحرك لـ 50 فترة على الرسم البياني التالي ونطبق الأنواع المختلفة للمتوسطات عليه، يمكنك أن ترى حينها الفرق في الشكل:

  1. متوسط متحرك خطي مرجح
  2. متوسط متحرك أسي
  3. متوسط متحرك بسيط
  4. متوسط متحرك سلس

استخدام المتوسط المتحرك كدعم ومقاومة

تستخدم مؤشرات المتوسط المتحرك كدعم أو rمقاومة  للمداخل والمخارج المحتملة في الأسواق. ما يعنيه هذا في الواقع هو أنه عندما يلتقي السعر مع المتوسط المتحرك على الرسم البياني للسعر، يبدأ المتداولون الذي يراقبون السعر بإدخال أوامر إما شراء أو بيع. ويعمل ذلك بنفس الطريقة كوسيلة لخط أفقي للدعم أو المقاومة.

إذا كان السعر تحت المتوسط المتحرك، يعمل المتوسط المتحرك كمقاومة. إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك، فإنه سيعمل كدعم.

المتوسطات المتحركة هي دعم ومقاومة ديناميكيين لأنها تغيير بتغير السعر.

  1. متوسط متحرك بسيط
  2. حركة سعر تستخدم المتوسط المتحرك كمقاومة

تقاطعات المتوسطات المتحركة

يمكن استخدام تقاطعات المتوسطات المتحركة لتحديد متى قد تغير الاتجاه. يستخدم هذا المفهوم متوسطين متحركين لفترات مختلفة لإظهار التغير في السعر على المدى القصير والمدى الطويل.

عندما يتقاطع متوسط متحرك على المدى القصير مع متوسط متحرك على المدى الطويل، يمكن أن يدل ذلك على أن الاتجاه قد بدأ يتغير. عندما يلاحظ المتداولون ذلك، يمكنهم استخدامه لتحديد مداخل ومخارج السوق بشكل مناسب .

يوضح الرسم البياني أدناه كيف يبدو تغير الاتجاه من اتجاه هبوطي إلى اتجاه صعودي. يمكننا التعرف على ذلك لأن المتوسط المتحرك السريع، الذي كان تحت المتوسط المتحرك البطئ،يمر فوق المتوسط المتحرك البطئ. عندما حدث ذلك،  يمكن أن نرى تغيير اتجاه واضح في حركة السعر إلى الاتجاه الصعودي.

  1. متوسط متحرك بطئ
  2. متوسط متحرك سريع
  3. متوسط متحرك سريع يمر فوق متوسط متحرك بطيء

الملخص

حتى الآن تعلمت أن:

  • المتوسط المتحرك هو متوسط سعر زوج العملة المحسوب من سعر إغلاق عدد محدد من الفترات.
  • يمكن استخدام مؤشر المتوسط المتحرك لتحديد الاتجاه.
  • هناك أربعة أنواع رئيسية من المتوسطات المتحركة: بسيط، أسي، خطي مرجح وسلس مرجح.
  • هناك علاقة عكسية بين موثوقية المتوسط المتحرك وسرعة تغيره وفقاً لتغير الاتجاه.
  • يمكن استخدام مؤشرات المتوسط المتحرك كمستويات دعم ومقاومة.
  • يمكن استخدام تقاطعات المتوسط المتحرك لتحديد التغير في الاتجاه.