Welcome to Tradimo! Here is our special offer for new users: Buy your first course now and get 10% off! 

0:00/4:35

تذبذب السوق

التذبذب هو مقياس لمقدار التغيرات في قيمة الأصل خلال فترة زمنية معينة. عندما يشتري متداول إحدى الأصول، فإنه يتوقع أن تزيد قيمة الأصل خلال هذه الصفقة. وبالعكس، عندما يبيع المتداول إحدى الأصول، فإنه يتوقع أن تنخفض قيمته خلال تلك الصفقة. كلما تزايدت التغيرات في القيمة، كلما دل ذلك على ارتفاع معدل التذبذب. إذا كان تذبذب سعر إحدى الأصول مرتفعاً، فإن ذلك يشير إلى وجود مخاطرة  أكبر عند تداوله، ولكن تتزايد على الجانب الآخر احتمالات تحقيق الأرباح. أما إذا كان تذبذب الأصل منخفضاً، ستقل بالتبعية مخاطر تداوله، ولكن ستتناقص احتمالات تحقيق الأرباح. يشار لتذبذب السوق أيضاً بالتذبذب السعري أو تقلبات التداول.

ستبحث دائماً كمتداول عن أفضل الطرق لزيادة الأرباح. وبالتالي سوف تسعى خلف الأصول الأكثر تذبذباً  لتعطيك احتمالات  أعلى لتحقيق الأرباح.

قياس تذبذب السوق

يستخدم لقياس التذبذب أثناء التداول مؤشرات معينة تتضمن المتوسطات المتحركة، البولنجر باند ومتوسط المدى الحقيقي (ATR). يمكن استخدام كل مؤشر من هذه المؤشرات بطريقة مختلفة قليلاً في قياس تذبذب الأصل، والأكثر أهمية هو تفسير بيانات كل مؤشر بصيغة مختلفة.

المتوسطات المتحركة

تعرض المتوسطات المتحركة على الرسم البياني للسعر  وتعكس المسافة بين المتوسط المتحرك والسعر مقدار تذبذب الأصل. كلما بعدت المسافة بين السعر والمتوسط المتحرك، كلما زاد معدل تذبذب الأصل.

تظهر الصورة أدناه خط المتوسط المتحرك بعيداً عن السعر أعلاه، ليوضح أن تذبذب هذا الأصل مرتفع.

تظهر الصورة التالية تذبذب منخفض للأصل؛ حيث يبدو المتوسط المتحرك قريباً من السعر الحالي.

البولنجر باند

يعد مؤشر البولنجر باند أحد الأدوات الأخرى شائعة الاستخدام في قياس تذبذب السعر. يعرض البولنجر باند التذبذب بطريقة مختلفة بعض الشيء. يتم تطبيق عدة خطوط على حركة السعر والتي تقترب من بعضها البعض عندما يكون التذبذب منخفضاً بينما تتسع المسافة المحصورة بينها مع تزايد التذبذب.  يكون تذبذب الأصل مرتفعاً عندما تتسع نطاقات البولنجر باند.

تظهر الصورة أدناه كيف يبدو البولنجر باند على الرسم البياني للسعر عندما يكون التذبذب مرتفعاً.

تظهر الصورة أدناه كيف يبدو البولنجر باند على الرسم البياني للسعر عندما يكون تذبذب الزوج منخفضاً.

متوسط المدى الحقيقي (ATR)

يعد مؤشر ATR أحد المقاييس الأخرى الشائعة لقياس تذبذب السوق. تقيس هذه الأداة التذبذب وتعطي قيمة فعلية. وبالتالي بدلاً من مراقبة حركة السعر بالنسبة إلى إحدى المؤشرات، مثل المتوسط المتحرك أو البولنجر باند، يعطي مؤشر ATR قيمة محددة- كلما ارتفعت هذه القيمة كلما دل ذلك على ارتفاع التذبذب.

يُظهر ATR أيضاً ما إذا كان التذبذب يتزايد أم يتناقص، جنباً إلى جنب مع مستوى التذبذب في وقت معين.

تظهر الصورة أدناه ليس فقط أن الأصل له نطاق مرتفع، بل يتزايد هذا النطاق أيضاً بمرور الوقت، في إشارة إلى تزايد التذبذب.

  1. نطاق مرتفع
  2. تزايد النطاق بمرور الوقت

تظهر الصورة أدناه إحدى الأصول ذات نطاق حركة صغير ويتناقص، في إشارة إلى انخفاض التذبذب.

 

  1. نطاق منخفض
  2. تناقص النطاق بمرور الوقت

من الضروري ملاحظة أن مؤشر ATR لا يعطي معلومات حول اتجاه الترند، فهو يشير فقط إلى ما إذا كان تذبذب هذا الأصل يتزايد أم يتناقص. عندما يتحرك خط ATR صعوداً، يدل ذلك على ارتفاع التذبذب.

كيفية استخدام التذبذب

على العكس من ذلك، عندما ننتظر حدوث تحركات كبرى، الاختراقات على وجه الخصوص، يكون من الضروري  التداول في الأوقات التي تشهد ارتفاع التذبذب.  عندما يكون  التذبذب مرتفعاً، تتزايد فرص ظهور تحركات كبرى تزيد بالتبعية فرص تحقيق المتداولين للأرباح.

الملخص

جتى الآن تعلمت أن:

  • تذبذب السوق هو مقياس لمقدار التغيرات في قيمة الأصل.
  • كلما تزايد التذبذب كلما زادت احتمالات تحقيق الربح من تداول هذا الأصل.
  • يمكننا استخدام مؤشرات مختلفة لإبلاغنا بمقدار تذبذب الزوج في وقت معين.
  • إذا كان المتوسط المتحرك بعيداً عن السعر، يشير ذلك إلى تذبذب مرتفع أما إذا المتوسط المتحرك قريب من السعر، يشير ذلك إلى انخفاض التذبذب.
  • إذا كانت نطاقات البولنجر باند متسعة بعيداً عن بعضها يشير ذلك إلى ارتفاع التذبذب أما في حال انكماش نطاقات البولنجر وتقاربها فإن ذلك يشير إلى انخفاض التذبذب.
  • يشير ارتفاع قيمة ATR إلى ارتفاع التذبذب بينما يؤشر تناقص ATR إلى انخفاض التذبذب.