Welcome to Tradimo! Here is our special offer for new users: Buy your first course now and get 10% off! 

Торговля спредом минимизирует маржу, волатильность и риск

Торговля спредом требует меньше маржи, снижает риски

Торговля спредом это хеджированная стратегия, которая снижает маржинальные требования, одновременно снижая риск и волатильность.

Как мы видели, брокеры, которые используют портфельную маржу и SPAN, предоставляют маржу на основе риска и волатильности отдельных позиций на маржинальном счёте. По мере того как портфель становится более волатильным возрастает маржа. Меньше волатильности приводит к меньшим маржинальным требованиям.

Один из способов снизить волатильность портфеля, и тем самым маржинальные требования, это использование спреда. Торговля спредов предлагает меньшую волатильность и меньшую маржу по сравнению с простой покупкой и продажей.

Что такое спред-трейд?

Спред-трейд – это одновременная покупка одного актива и продажа соответствующего обеспечения, обычно с использованием опционов или фьючерсов. Разница между ценами двух активов это и есть спред.

Спред-трейды пытаются получить прибыль больше от расширения или сужения спреда, чем от непосредственно колебаний цены базового актива.

Спред-трейды пытаются получить прибыль от расширения или сужения спреда

Спред обычно имеет гораздо меньшую волатильность, чем ту, что имеют отдельные инструменты, потому что два инструмента подвержены влиянию одних и тех же рыночных факторов. Два инструмента обычно коррелируют друг с другом – их цены двигают вверх и вниз похожим образом. Таким образом, короткая позиция по спреду хеджирует длинную позицию по спреду. В результате, маржинальное требование к спреду обычно гораздо меньше, чем комбинированные маржинальные требования к двум отдельным фьючерсным контрактам.

Что такое календарный спред?

Распространённый тип спреда это календарный спред – опционный или фьючерсный спред, который одновременно имеет длинную и короткую позиции по одному и тому же базовому активу, но с разными периодами экспирации. Идея в том, что разница во времени контрактов приводит к временному неравенству цен, которое со временем меняется, в результате принося прибыль инвестору.

Например, вы можете купить апрельские соевые бобы и продать октябрьские, предполагая, что расходящиеся цены сблизятся по мере прохождения через вегетативный период.

Что такое межрыночный спред?

Межрыночный спред предполагает покупку и продажу разных, но соотносящихся инструментов. Один контракт может иметь разные цены на двух разных биржах, и трейдер уверен, что неравенство цен носит временный характер. Например, трейдер может купить июньский контракт на кукурузу на Чикагской Товарной Бирже, и одновременно продать июньский контракт на Канзасской Бирже, ожидая, что длинная позиция будет расти, а короткая падать в цене.

Что такое межтоварный спред?

Межтоварные спреды это покупка определённого месяца поставки одного контракта и продажа другого, но каким-либо образом соответствующего контракта на тот же месяц поставки.

Примером межтоварного спреда может быть покупка неэтилированного бензина и продажа нефти, так как два товара обычно коррелируют, но могут встречаться временные дивергенции, от которых трейдер спредом может получить прибыль.

XM

XM
Number of Clientsover 2,500,000
RegulationFCA, CySEC, IFSC
Founded2009

Why

Get 12-month Premium Membership for free. Deposit and send us an email to premium@tradimo.com to claim your free Premium Membership.

Markets.com

Markets.com
Minimum Deposit$100
Average Spread2,2 pips
RegulationCySEC, FSB
Founded2010

Why

Get 12-month Premium Membership for free. Deposit and send us an email to premium@tradimo.com to claim your free Premium Membership.

show less