Welcome to Tradimo! Here is our special offer for new users: Buy your first course now and get 10% off! 

اختبار استراتيجية المبتدئين

آخر تحديث بتاريخ 22/12/2012

استراتيجية فوركس للمبتدئين هي أداة تعلم سهلة تسمح لك بممارسة التداول بطريقة بسيطة وسهلة للمبتدئين.  نحن نوصي بالتداول على حساب تجريبي باستعمال أموال غير  حقيقية، حتى تكتسب الخبرة الكافية لجعلك قادراً على اتخاذ القرار السليم ومدركاً إدراكاً تاماً للمخاطر وكأنك تتاجر بأموال حقيقية.

في نفس الوقت يمكنك استكشاف مفاهيم تداول مختلفة، ووسائل أخرى لتحليل الرسوم البيانية والبدء  في وضع استراتيجيات وطرق تداول خاصة بك.

في هذا الدرس، سوف نظهر لك نتائج الاختبارات العكسية لاستراتيجية الفوركس الخاصة بالمبتدئين المتعلقة بزوج EUR/USD من أزواج العملات منذ يناير 20011. حيث سيحاكي الاختبار العكسي أداء هذه الاستراتيجية استناداً إلى البيانات التاريخية، لتقييم فعاليتها في حالة قد تم استخدامها.

أمور يجب وضعها في الاعتبار عند تقييم نتائج الاختبار العكسي.

هناك نقاط رئيسية يجب أن تكون مدركا لها قبل تقييم نتائج الاختبار العكسي

الأداء التاريخي ليس مؤشراً على النتائج المستقبلية

بيئة سوق الفوركس يمكن أن تتغير، وهذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على أداء أية استراتيجية. وبالتالي، استراتيجية التداول التي كانت ناجحةً جدا في السنوات الماضية لن تكون بالضرورة ناجحةً في المستقبل. تجار الفوركس ذوي الخبرة هم في الغالب قادرون على معرفة ظروف السوق التي تعمل عندها استراتيجيةٌ معينةٌ بشكل جيد. وحتى تكتسب هذه المهارة، يجب عليك توخي الحذر قبل الاعتماد على أية استراتيجية.

الاختبار العكسي ليس علماً دقيقاً

هناك عوامل مختلفةٌ تؤثر على نتيجة الاختبار العكسي. على سبيل المثال، شركات الوساطة المختلفة تتعامل بفروقات سعرية مختلفة ولذلك فاستخدام مجموعةٍ متنوعةٍ من الوسطاء سوف ينتج عنه اختلافات في النتائج. شيءٌ آخرٌ يجب أخذه في الاعتبار، وهو أن الأسعار اللحظية تختلف من وسيطٍ لآخر، مما يعني أن مؤشرات مثل مؤشر الفراكتل قد تظهر في مناطق مختلفة اعتماداً على  البيانات المستخدمة.

ثم، سيكون هناك أيضاً اختلاف آخر يتعلق بما إذا تم الاختبار العكسي باستعمال نظامٍ حسابي خوارزميٍ أو قام به شخص حقيقي عبر فحص بيانات الأسعار التاريخية. في حالتنا هذه، استخدمنا نظاماً خوارزمياً للحد من تأثير الخطأ البشري.

وأخيراً، هناك فرق بين الاختبار العكسي لاستراتيجية تداولٍ ما وتطبيق هذه الاستراتيجية في بيئةٍ حقيقيةٍ. ففي بيئة حقيقية، تكون عرضة لارتكاب الأخطاء أو قد تتفاعل ببطء مع تغيرات الأسعار. كما أن الوسيط الخاص بك وعوامل أخرى مثل سرعة التنفيذ و الانزلاق السعري قد تشكل تأثيراً كبيراً

التداول بصفقات كبيرة يمكن أن ينتج عنه نتائج مختلفة

كلما كان حسابك كبيراً، كلما زادت المخاطرة، وبالتالي المزيد من حجم التداول. ومع ذلك، فتداول صفقات كبيرة جداً يمكن أن ينتج عنه مشاكل فريدة من نوعها، لأنك في الواقع يمكن أن تؤثر على سعر الأصل الذي تتاجر بأسهمه، وذلك ببساطة عن طريق الدخول في صفقة.

وهذا لا يخلق أية مشكلة عند التداول بأحجام صغيرة جداً، ولكن يجب أن تعلم أنه عند البدء في التداول بحجم كبير، فإنك قد تحرك السعر. كما أنه قد يتسبب في تنفيذِ بطيءٍ بالإضافة للحصول على أسعار دون المرغوب فيها لمجرد أن يتم تنفيذ أمرك بالكامل.

طريقة الاختبار العكسي المستخدمة

بما أن قواعد استراتيجية المبتدئين الأساسية هي ميكانيكيةٌ بحتة، فقد أنشأنا خوارزميةً تطبق الاستراتيجية على البيانات التاريخية الحقيقية لزوج EUR/USD بدءً من 1 يناير 2001 حتى 300 نوفمبر 20122..

و تقوم الخوارزمية بعقد صفقاتٍ في وقت الذروة فقط، والتي هي من الساعة 8:00 حتى 17،30 بتوقيت جرينتش، و لا يتم فتح صفقات جديدة بعد الساعة 17،30 بل يتم إغلاق جميع الصفقات المفتوحة في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.

في هذا الاختبار، افترضنا أن متوسط فرق السعر هو 1.5 نقطة. وقد عملت الخوارزمية على أسعار الطلب، مع خصم الفروقات السعرية من النتيجة النهائية للصفقة. لاحظ أنه عند التداول الحقيقي، يحتاج المرء إلى أن يأخذ في الاعتبار الفروقات السعرية عند الدخول في الصفقات.

كما افترضنا أيضاً وجود مسافة 0.4 نقطة بين السعر الأدنى و الأعلى للشمعة ورأس الفراكتل.

طريقة إدارة رأس المال المستعملة لم تكن الطريقة العامة الواردة في الاستراتيجية الخاصة بالمبتدئين.  وبدلا من ذلك استخدمنا طريقة متقدمة لتحديد حجم النقطات، وهو الأمر الموضح في الدرس التالي،

لقد بذلنا قصارى جهدنا لجعل الاختبار العكسي دقيقاً قدر الإمكان باستخدام الأسلوب أعلاه، ولكن لا يمكننا إعطاء أي ضمان بأنه خال بشكل تام من الأخطاء.

الأسلوب أعلاه تم بواسطته عقد 7000 صفقة في فترته الزمنية. يمكنك تحميل ملف اكسل يحتوي على تفاصيل كل صفقة من هنا:

  • http://d2xoovv6q3xrk6.cloudfront.net/file/54ff5ab7582b949067000014/EUR-USD-backtest-2001-2012.xlsx

ثم تم تحليل الـ 7000 صفقة التي تمت خلال هذه الفترة الزمنية،

ملخص نتائج الاختبار العكسي (بعد حساب الفروقات السعرية)

يبين الجدول التالي رسماً بيانياً لتراكم النقاط لما مجموعه 7000 صفقة

كيف يمكن للربحية بالنقاط أن تترجم إلى عائدات؟

من أجل تحديد كيفية ترجمة ربح النقاط إلى أرباح فعلية، فإن أحجام الصفقات هي المفتاح. فأحجام أكبر  تعني مخاطرة أكبر، ولكن عائدات أكبر أيضاً.

لقد قمنا بمحاكاة العوائد الخيالية للاختبار العكسي لاستراتيجية المبتدئين مرة أخرى باستخدام المحاكاة التالية:

افترضنا البدء برأس مال خيالي يساوي 100،000 دولار أمريكي.

وحددنا حجم كل صفقة على أساس المخاطرة بمقدار 2٪ من أجمالي رأس مال الأسهم في كل عملية  تداولٍ.

وهذا يعني أنه إذا تم الوصول لأمر وقف الخسارة في أي صفقة، فإنك ستخسر بالضبط 2٪ من رأس  المال.

لتحديد مجموع الربح أو الخسارة لكل نقطة في صفقةٍ معينةٍ استخدمنا الصيغة التالية،

رأس المال المكتسب أو المفقود لكل نقطة = (المخاطرة القصوى في الصفقة) / (المسافة بين سعر الدخول إلى وقف الخسارة بالنقاط)

حيث المخاطر في الصفقة = رأس المال * 0.02.

بما أن كل صفقة تؤثر في رأس المال - فإنه سيتزايد أو يتناقص أو يبقى بدون تغييرٍ اعتماداً على نتيجة الصفقة - حيث يتم إعادة حساب رأس المال بعد كل صفقة لإضافة الربح أو الخسارة.

باستخدام هذا النهج، وبافتراض فرق سعريٍ يساوي 1.5 نقطة، نحصل على النتائج التالية،

نود أن نذكركم بأن الأداء التاريخي للاختبار العكسي لا يعد مؤشراً على النتائج المستقبلية. استراتيجية الفوركس للمبتدئين هي أداة تعلمٍ تسمح لك بممارسة التداول بطريقةٍ بسيطةٍ وسهلة.

نحن نوصي بالتداول على حساب تجريبي بأموال غير حقيقيةٍ حتى تكتسب الخبرة الكافية لجعلك قادراً على اتخاذ القرار السليم ومدركاً إدراكاً تاماً للمخاطر وكأنك تتاجر بأموال حقيقية. إذا قررت استخدام استراتيجية المبتدئين للمتاجرة بالمال الحقيقي، فأنت تقوم بذلك على مسؤوليتك الشخصية.

 

Markets.com

Markets.com
Minimum Deposit$100
Average Spread2,2 pips
RegulationCySEC, FSB
Founded2010

Why

Get 12-month Premium Membership for free. Deposit and send us an email to premium@tradimo.com to claim your free Premium Membership.

eToro

eToro
Minimum Deposit$200
Average Spread3 pips
RegulationFCA
Founded2008

Why

Get 12-month Premium Membership for free. Deposit and send us an email to premium@tradimo.com to claim your free Premium Membership.

show less