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The trading and investing signals are provided for education purposes and if you use them with real money, you do so at your own risk.
DIESE LEKTION ENTHÄLT KEIN VIDEO
Der Average True Range (ATR) Indikator zeigt an, um wie viel der Kurs eines Assets sich über einen bestimmten Zeitraum hinweg bewegt hat. Anders ausgedrückt, der Indikator zeigt, wie volatil der Kurs des Vermögenswerts war.
Das hilft Tradern, vorherzusagen, wie weit sich der Kurs dieses Assets in Zukunft bewegen könnte. Außerdem ist es nützlich bei der Entscheidung, wie weit entfernt ein Stop Loss oder ein Gewinnziel gesetzt werden sollte.
Die ATR ist eine Art gleitender Durchschnitt der Kursbewegungen eines Vermögenswerts. In der Regel reflektiert sie einen Zeitraum von 14 Tagen. Je nach angewandter Strategie können aber auch andere Zeiträume gewählt werden.
In der Regel wird der ATR-Indikator als Linie auf dem Chart abgebildet. Die folgende Abbildung zeigt, wie ein ATR-Indikator auf einem Chart aussieht:
Die blaue Linie auf dem Chart zeigt die Änderung der Kursvolatilität. Links oben in der Ecke siehst du den tatsächlichen Wert, in diesem Fall 0,0065. Dies ist die Range – oder die Kursspanne – in Pips, die der Kurs sich im eingestellten Zeitrahmen bewegt hat. Der Chart oben ist ein Tages-Chart. In diesem Fall betrug also die Kursvolatilität über die letzten 14 Tage hinweg durchschnittlich 65 Pips.
Diese Zahl ist für Trader ein Hinweis. Sie können für den jeweiligen Tag eine Kursbewegung um 65 Pips erwarten.
Geht die Linie nach oben, nimmt die Volatilität des Kurses für das Asset zu. Verläuft die Linie hingegen abwärts, geht die Kursvolatilität für das Asset zurück. Die ATR zeigt nicht an, in welche Richtung der Kurs selbst sich bewegt.
Die folgende Abbildung zeigt, wie die ATR hohe und niedrige Volatilität signalisiert:
Trader nutzen die ATR, um einzuschätzen, wie weit der Kurs eines Vermögenswert sich täglich bewegt. Aufgrund dieser Informationen entscheiden sie dann, wie weit vom Einstiegspunkt sie Gewinnziel und Stop Loss setzen.
Liegt beispielsweise die ATR bei 100 Pips, während du zuvor einen Trend über 100 Pips hinaus beobachtet hattest, geht dieser Trend wahrscheinlich zu Ende.
Im folgenden Chart wird gezeigt, wie ein Trader mithilfe der ATR herausfinden kann, wie weit der Kurs sich wahrscheinlich bewegen wird.
Nach demselben Prinzip kannst du die ATR auch nutzen, um deinen Stop Loss zu setzen. Die ATR zeigt dir, wie weit der Kurs sich wahrscheinlich bewegt. Dementsprechend kannst du deinen Stop Loss setzen. Wenn du deinen Stop Loss aufgrund der täglichen Range der Kursbewegung eines Vermögenswert setzt, vermeidest du, dich von „Marktgeräuschen“ verwirren zu lassen – d.h. von zeitweiligen Kursfluktuationen, während der Kurs sich insgesamt weiter in eine Richtung bewegt.
Erreicht der Kurs das Niveau deines Stop Losses, bedeutet das, dass die tägliche Kurs-Range sich zu Ungunsten deines Trades erweitert. Du solltest also so schnell wie möglich aussteigen, um deinen Verlust zu begrenzen.
Ein Stop Loss kann dann optimal anhand der ATR gesetzt werden. Du kannst Marktgeräusche ignorieren und den kürzestmöglichen Stop Loss so weit wie möglich entfernt setzen.
Der ATR-Indikator kann auf verschiedene Periodenanzahlen eingestellt werden. Diese Einstellung beeinflusst, wie empfindlich der Indikator reagiert.
Die Standardeinstellung für die ATR ist 14. Hierbei misst der Indikator die Kursvolatilität für die letzten 14 Perioden. Wie bereits erklärt, entspricht das normalerweise 14 Tagen.
Bei einer niedrigeren Einstellung erfasst der Indikator eine geringere Anzahl von Perioden. Dadurch reagiert er empfindlicher auf die neuesten Kursbewegungen. Signale werden schneller geliefert.
Eine höhere Einstellung hat die gegenteilige Wirkung. Die Average True Range wird als sehr viel glattere Linie abgebildet, die Änderungen nur sehr langsam anzeigt.
Die folgenden Abbildungen zeigen, wie der Indikator jeweils mit niedrigerer und höherer Einstellung auf dem Chart erscheint:
Im Beispiel oben wurde die ATR auf 7 eingestellt (oben links im Indikator-Fenster des Charts zu sehen), also auf genau die Hälfte der Standardeinstellung von 14. Infolgedessen sieht die ATR-Linie sehr unregelmäßig aus.
In der Abbildung oben oben wurde die ATR auf 28 eingestellt. Die Linie erscheint sehr viel glatter.
Wenn du die ATR-Einstellung änderst, solltest du unbedingt nachprüfen, ob deine Tradingergebnisse sich durch die Änderung verbessern oder verschlechtern.
Finde heraus, welche Einstellung am besten für deine Tradingstrategie und deinen Stil geeignet ist. Dazu gehst du mit jeder Einstellung, die du testen möchtest, eine Reihe von Trades ein. Halte die Ergebnisse in deinem Trading-Journal fest und vergleiche sie, um die für dich profitabelste Einstellung zu finden.
In dieser Lektion hast du gelernt, dass ...
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